我在计量中的郁结~~~~~

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哪位好心的大侠路过一定要留言呢！~~~~
求教“时间序列”的若干问题：
    a：涉及时间序列的数据和模型拿过来第一个要做的是不是时间序列的平稳性检验？？？
    b：为保证模型平稳是不是一般都要对数化或者倒数化，以保证平稳？？？
    c：如上对数化等操作是不是很容易丧失经济意义？？？
    d：假如按上述操作之后被解释变量为平稳，解释变量都是一阶单整，此时不能进行协整，接下来该怎么办？？？
    e：我们知道ECM模型是对模型的短期波动的修正，并且其基础是一个正确的长期模型并且平稳或者差分后可平稳，那么由此又引发出两个问题：
       1）我们是先进行对长期模型的平稳性检验还是对长期模型的正确性检验（多重共线、异方差等等）？？？
       2）假如先进行了平稳性检验之后，可以进行协整，那么假如此时长期模型中存在共线，异方差等等诸多问题，下面我们是就长期模型进行修正还是暂且不管，继续进行误差修正，只是在最后的ecm模型中逐步剔除？？？
     各位好心人，路过留言~~~小弟谢过了先！
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=639095&page=1&from^^uid=1299434

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关键词：人大经济论坛 pinggu thread 平稳性检验 ECM模型 计量 郁结

帮你顶下了

事实上，你的所有的理解都是对的，各变量平稳，就可直接进行回归；如果不平稳，应该先进行差分，使之平稳。1.如果各不平稳变量的都服从相同的阶数，得检验各变量的协整关系。然后才能进行回归，否则会导致谬误回归。2.但是，我们经常遇到一种情况，有的变量服从0阶，有的变量服从服从1阶或2阶，还是可以做回归，但我们需要首先将1阶或者2阶单整的时间序列先进行差分，使之成为平稳过程，然后再做回归。这样做肯定是可行的，但如果单整的阶数过高，比如两阶差分后做回归，可能就会存在解释上的困难。


本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... amp;from^^uid=1299434

溜了一大圈 终于若有所悟啊

有点启发. . .