stata 检验一个回归中不同变量的系数大小

如题，一个回归方程 y=a1*x1+a2*x2+a3*x3，想要检验x1和x2谁的系数更大一些，可以用如下命令吗？
  test x1=x2

( 1)  x1-x2 = 0

       F(  1,  2036) =    6.08
            Prob > F =    0.0138


或者
test x2=x1

( 1)  - x1 + x2 = 0

       F(  1,  2036) =    6.08
            Prob > F =    0.0138

这个结果可以说明x1的系数不等于x2，但是怎么判断x1的系数是大于x2，还是小于x2呢？ 感激不尽~~

对回归模型标准化后，可对不同变量的系数进行比较。
如: reg y x1 x2 , beta
得到因变量为y，自变量为x1和x2的标准化回归模型，这时回归结果中x1和x2的系数可直接进行比较。

直接写回归方程的命令“reg y x1 x2 " 会出来一个表，表里就会显示各变量的系数，直接看表就能比较了。

直接写回归方程的命令“reg y x1 x2 " 会出来一个表，表里就会显示各变量的系数，直接看表就能比较了。

想要检验x1-x2
y=a1*x1+a2*x2+a3*x3
可以设成如下形式：
y=b1*(x1-x2)+(b1+a2)*x2+a3*x3
然后把(x1-x2)当成一个新的变量，构建出来比如就看成x4，然后这就化成了一个正常的回归，b1的估计值就可以帮你作出判断

比较系数的前提是具有可比性，因此需要标准化。
楼上的建议也十分受用。

比较系数的前提是具有可比性，因此需要标准化。
楼上的建议也十分受用。

题主是想要检验x1和x2前参数大小，简单点的方法就是reg y x1 x2，做回归，直接比较回归估计出来的参数估计值；如果想用题主自己的那种方法，我觉得是不行的，题主的方法是在检验x1和x2这两个变量下的样本值是否相等，肯定是无法每个样本值都相等的。

跨金融拉 发表于 2018-6-5 15:38
题主是想要检验x1和x2前参数大小，简单点的方法就是reg y x1 x2，做回归，直接比较回归估计出来的参数估计值 ...

感谢回复，应该不是的，因为在运行test命令之前要进行一个回归，test检验的是两变量的系数是否相等， 但是可能不能比较两变量系数的大小。直接回归看系数是不行的

zd504 发表于 2018-6-6 15:39
感谢回复，应该不是的，因为在运行test命令之前要进行一个回归，test检验的是两变量的系数是否相等， 但是 ...

您好，我遇到类似的问题，想请问一下您最后是怎么操作的呀？用test可以么？