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楼主

shenhao66 发表于 2018-6-7 09:53:18 |AI写论文

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我在R中运用PerformanceAnalytics 这个包做VaR  我想知道这个VaR求出来的值是对行来说的还是对于列来说的  这个包对数据有什么要求


以下是运行包中给出例子的结果：
Convertible Arbitrage  CTA Global Distressed Securities Emerging Markets
VaR          -0.02645782 -0.03471098          -0.0221269    -0.05498927
Equity Market Neutral Event Driven Fixed Income Arbitrage Global Macro
VaR       -0.008761813  -0.02246202          -0.01900198  -0.02023018
Long/Short Equity Merger Arbitrage Relative Value Short Selling
VaR    -0.02859264    -0.01152478 -0.01493049 -0.08617027
Funds of Funds
VaR -0.02393888
>
我试着运行了例子中仅对一个变量的求VaR，但是至少要17行，
而我的数据在样本量扩大到了25行计算出来还是缺失值以下是我对我的数据进行计算VaR
我看例子中是行名必须要是时间变量，列的话没什么要求，是不是对列里面的数据有要求，例子列变量都是小数，
我也将我的数据变为小数了可运行结果就如下

VaR calculation produces unreliable result (inverse risk) for column: 1 : -0.204815
x1
VaR NA
>