请教，单整阶数不同怎么办？

必须是同阶单整才能做协整分析的。

同问？

酥卷 发表于 2010-8-17 20:14
我觉得你说的第（1）点还值得探讨一下，我认为协整检验的前提应该是所有变量是同阶单整，如果都是单整序列了 ...

请问你的问题解决了吗？怎么解决的呢？

还是不十分明白。

可以做协整，平稳序列可以看做一阶单整，因为平稳序列肯定是一阶单整的。

leexue1991 发表于 2014-10-22 12:31
可以做协整，平稳序列可以看做一阶单整，因为平稳序列肯定是一阶单整的。

你理解错了哟，注意概念，协整必须保证降阶，当存在平稳序列的时候无法构建协整，可以看下定义，d-b那个b必须大于0，不能等于0的。

单整阶数不同可以对高阶单整进行差分，然后进行协整

shijianping 发表于 2009-12-8 22:31
（1）协整检验的前提是变量之间为单整序列（2）但也有如下的宽限说法：如果变量个数多于两个，即解释变量个 ...

我分析的问题涉及到1个被解释变量和5个解释变量，在做回归之前，我想先对6个变量做单位根检验，然后在做协整检验和多元回归。但是现在的问题是：在对6个变量进行ADF单位根检验时，被解释变量原序列是平稳的，其他5个解释变量在经过一阶差分处理后是平稳的，但是这样的话，六个变量不具有相同的单整阶数，无法做协整检验，这种情况怎么办呢？

shijianping 发表于 2009-12-8 22:31
（1）协整检验的前提是变量之间为单整序列（2）但也有如下的宽限说法：如果变量个数多于两个，即解释变量个 ...

我分析的问题涉及到1个被解释变量和5个解释变量，在做回归之前，我想先对6个变量做单位根检验，然后在做协整检验和多元回归。但是现在的问题是：在对6个变量进行ADF单位根检验时，被解释变量原序列是平稳的，其他5个解释变量在经过一阶差分处理后是平稳的，但是这样的话，六个变量不具有相同的单整阶数，无法做协整检验，这种情况怎么办呢？

谢谢！