楼主: cxy8023
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[回归分析求助] NCSKEW计算均值为正的原因 [推广有奖]

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cxy8023 发表于 2018-6-10 15:17:41 |AI写论文

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我在计算NCSKEW的值时发现最终计算得到的值是正的,和已有研究不一致,而且标准差也很大。我所有的数据用的都是季度值,n2表示的是每季度的交易周数,order是我对2006至2016年的季度变量重新排序得到的
代码如下
bysort 证券代码 order:egen sum_w3=sum(w^3)
bysort 证券代码 order:egen sum_w2=sum(w^2)
gen NCSKEW= -[n2*(n2-1)^(3/2)*sum_w3]/[(n2-1)*(n2-2)*(sum_w2)^(3/2)]
. dataex 证券代码 year month order w sum_w3 sum_w2 n2 NCSKEW
[CODE]
* Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
clear
input long 证券代码 int year float(month order n2 sum_w3 sum_w2 NCSKEW)
2 2006 12  3 12       .1820888      .3212591 -3.9799495
2 2007  3  4 11      -.3311891     .47868595   3.865006
2 2007  6  5 12      .03878777     .11458556   -3.97995
2 2007  9  6 12   .00050723506     .00636023 -3.9799495
2 2007 12  7 12 -3.5641705e-07  .00005026962    3.97995
2 2008  3  8 12   .00051921635    .006459996   -3.97995
2 2008  6  9 12   -.0046551568     .02787979    3.97995
2 2008  9 10 13   -.0004389234    .005775539  4.0939384
2 2008 12 11 13    .0006829638    .007755297 -4.0939384
2 2009  3 12 11    -.012799585     .05471805   3.865006
2 2009  6 13 12     .016708758      .0653576   -3.97995
2 2009  9 14 13    -.006198383    .033743147  4.0939384
2 2009 12 15 12     -.03999121     .11694358    3.97995
2 2010  3 16 11    -.005192197    .029984774   3.865006
2 2010  6 17 12  -.00008418065    .001920768    3.97995
2 2010  9 18 12  -.00053325936    .006575957    3.97995
2 2010 12 19 12    -.002807683    .019902093  3.9799495
2 2011  3 20 11  .000062956366   .0015825585  -3.865006


自己查了很久也没发现问题,求各位大神帮忙看下是哪一步出了问题呀,谢谢

    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+---------------------------------------------------------
      NCSKEW |     41,760    .6166507    3.923258  -4.071245   4.071245

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cxy8023 发表于 2018-6-10 20:22:29
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