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雷达卡
自从学校毕业取得博士学位后，便一直在实务界工作， 回想20年前(1997)，我正式进入金融产业，在台湾中国信托银行的交易室负责研发科，到2014调任前职银行交易室的结构商品开发部，这段期间一直与技术工作形影不离。这20年来一直对于金融工程的技术事务抱着高度兴趣，然而，也对于实务界与学术界的差距有所体悟。
尤其在最近这几年，因为国际金融市场日益整合，金融市场随着国际政治的动荡而更加诡谲，配合财务理论的大幅成长以及计算器技术的日新月异。金融工程的技术已不是20年前可以想象的了。
当然在金融工程中有各个面向的发展，然而以作者在实务界多年的经验，有两大类的模型发展最为重要，一个是用于权益与外汇市场的随机波动理论(HestonModel)，另一个是用于利率市场的Libor市场模型(Libor Market Model)。在计算器的发展方面，则是CPU多核的并行运算技术以及绘图处理器(GPU)的运算技术。这两大方向的发展整合于蒙地卡罗模拟法之下，可以在高效率的运行状态下，解决大部分市场上复杂的结构商品的计算，以达成商品避险操作与风险计算的要求。当然，这些程序也必须以面向对象的方式加以开发，以利于程序的维护与扩充。
这些各类的技术与理论往往不是初入市场的金融工程人员可以立刻掌握的，而这些整合的知识通常也不是学校课程中能教导的。因此作者在这段休息的期间，打算动手将多年的经验，整理撰写一系列专书。作者将在使用开源项目QuantLib程序库的基础下，使用C#语言，将上述提及的模型加以实作。我们的程序会先由CPU单序，并行多序，然后发展到GPU多序。开发的环境是Windows8.1(64位)，使用Visual Studio 2017 Community Edition，CPU是Inteli5-4460四核处理器，搭配的绘图处理器是NVIDIA GeForce GTX 650，系统搭配16GRAM。
作者将先介绍Heston模型及其在外汇市场上的应用，由于前一段时间TRF与一些复杂的结构商品在市场上大量贩卖，大部分的银行并不具备内部自行评价的能力，在会计公报与风险管理的要求下，往往成为内部的管理问题。作者之前成带领一个开发团队，成功开发一个以多GPU运算的结构商品系统，此系统也通过外部机构的验证，成为银行内部评价入账的系统，取代国外投资银行的评价数字。
作者将不定期把草稿内容放在网上，一方面给自己一个进度感与成就感，另一方面也希望可以得到网民同好的回馈，毕竟完成一本着作是需要大量的心血。多年前作者有应台湾的证券暨期货发展基金会之邀，将授课讲义改写，出版『财务工程与Excel VBA的应用：选择权评价理论之实作』一书，市场评价不错。希望本书也可以得到大家的喜欢。
最后一言是，有人提及西方资本主义的最终体现，在于金融市场的技术高垒与复杂操作。我想西方金融技术的发展，不是短期华人银行可以比肩的。作者在金融技术之路自学多年，也很希望将一些心得传递出去。然而，有开始便有希望，正如作者的开始写作。老子道德经有云：『合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土；千里之行，始于足下。』诚哉斯言。
台湾桃园市 董梦云 2018/6/18
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