楼主: ruoruoq

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[问答] 新手弱问，ADF检验中到底应该如何用AIC原则确定滞后项。。 [推广有奖]

11楼

junxu0517 发表于 2012-4-17 08:57:26

选11或12，然后系统会自动确定一个最优的，至少Eviews5.0是这样的。

12楼

shining.co 发表于 2013-1-3 17:26:00

参考

13楼

远去的人 发表于 2013-6-19 16:36:35

谢谢楼主，学习了。

14楼

baididi 发表于 2013-6-25 11:51:14

月度数据，系统一般默认为11，发现有的时候（比如M1数据）滞后除数选择多少，下半部分的AIC,SC值都不受任何影响，请问这种情况ADF检验结果上要写滞后几阶呢？

15楼

coco199012 发表于 2013-7-21 23:04:43

我觉得，。。

16楼

irisup8899 发表于 2013-7-23 19:41:36

kemufei 发表于 2009-12-13 20:49
我们进行模型选择时，AIC值越小越好。例如，可以通过选择最小AIC值来确定一个滞后分布的长度。
AIC准 ...

请问ADF检验时是先判断滞后项，然后固定滞后项再去判断截距项和趋势项的吗？

17楼

马尔斯01 发表于 2014-6-14 14:29:51

顺便也跟着长点知识，呵呵

18楼

艾米诺儿 发表于 2014-8-30 15:50:44

之前一直以为是绝对值好在认识的还不晚受教了

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