[请教]关于stata滞后变量缺失数据的问题

talentyxc 发表于 2009-12-22 22:52
版主的意思是，也许本来原始数据是58个，滞后3个就是55个了。
Prais-Winsten transform是先用y x做ols，得到的残差做自回归，得到的自回归系数\rho，然后用y和x的第一个观察作变换y_1*(1-\rho)^(1/2)和x_1*(1-\rho)^(1/2)来代替差分后的第一个观察，这个是用来修正差分信息损失的。
不过这篇文章应该就是把残差\epsilon当成自相关过程来做，所以就用了Prais-Winsten transform来修正AR过程中差分损失的第一项。
和你问的问题应该无关

那应该怎么做呢？因为obs不同，现在回归出来结果也跟论文报的不一样。。。。郁闷啊。。。。

我就不懂他做三阶滞后了，怎么还有55个obs，不是应该只有53个了嘛。

可能他本来有58个数据啊，然后滞后把前面3个舍掉就是55个

那篇文章的名称？

蓝色 发表于 2009-12-22 19:20
把文章帖出来
到底是文章错了还是其他的原因啊

蓝色 发表于 2009-12-22 20:27

rantao 发表于 2009-12-22 20:22
是三阶滞后啊，请问楼上要怎么做这个转换啊？多谢！

想解决问题就把文章帖出来，让大家看看就知道了
难道一直在这里猜测吗？

蓝色 发表于 2009-12-23 07:29
那篇文章的名称？

犹抱琵琶半遮面

talentyxc 发表于 2009-12-22 23:23
可能他本来有58个数据啊，然后滞后把前面3个舍掉就是55个

应该是这样了，多谢楼上各位的解答！

问了这么多遍，还是没把文章名称说出来。

这样怎么交流啊。