[我的学术之路] 《系统工程理论与实践》收到稿件编委审批约为两周左右。 [推广有奖]

21楼

internet.hzx 发表于 2018-8-18 09:12:11

1079498598 发表于 2018-8-17 19:38
楼主是研究藤coupla的?金融工程大牛

兄台怎么知道我是研究Copula的？😀

22楼

internet.hzx 发表于 2018-8-18 09:18:04

hdneu99 发表于 2018-8-17 19:47
那也没用两个星期，一个星期都不到！

是的，比我想象中快。。。希望外审专家给好评价吧。。。

23楼

1079498598 发表于 2018-8-18 13:27:32 来自手机

internet.hzx 发表于 2018-8-18 09:18
是的，比我想象中快。。。希望外审专家给好评价吧。。。

我副导师审过你的稿子

24楼

internet.hzx 发表于 2018-8-18 13:30:10

1079498598 发表于 2018-8-18 13:27
我副导师审过你的稿子

厦大的吗？

25楼

internet.hzx 发表于 2018-8-18 13:46:12

hdneu99 发表于 2018-8-17 19:47
这个相关函数我是一点都没看懂。

Copula其实就是双变量联合分布F(X,Y)的另外一中表示，将X变成了 0-1之上的u，将Y变成了0-1之上的v，那么这个时候u和v的联合分布就不再是F，而是Copula，C。Copula的形式有很多，就像正态分布、student's t分布等分布一样有很多种，不同的Copula的形式不同可以刻画的结构也不同。所以一般情况下我们把Copula的作用当做“桥梁”来连接X和Y（u和v）之间的关系。

26楼

hdneu99

发表于 2018-8-18 14:30:13 来自手机

internet.hzx 发表于 2018-8-18 13:46
Copula其实就是双变量联合分布F(X,Y)的另外一中表示，将X变成了 0-1之上的u，将Y变成了0-1之上的v，那么这 ...

有没有什么资料，能更好的理解这个呢？能否推荐一下！谢谢

27楼

internet.hzx 发表于 2018-8-18 14:43:05

hdneu99 发表于 2018-8-18 14:30
有没有什么资料，能更好的理解这个呢？能否推荐一下！谢谢

在国内韦艳华的《COPULA理论及其在金融分析上的应用》，国际上 Joe 1997(Multivariate Models and Dependence Concepts)、2014，Nelsen（2006） An Introduction to Copulas都是很经典的书籍。杜克大学的AJ Patton 是Copula理论方面的大牛。