用stata做时间序列的断点回归

用stata做时间序列的断点回归时参考的陈强老师的教材，但是运行之后说变量没有定义完整，我将结果变量、分组变量、处理变量均已定义，其他协变量按理可以后期再加入，所以想知道excel表中数据到底有什么问题

还好HU 发表于 2019-5-22 20:59
好像没有比较官方的解释，我之前有看到好像是经济学动态有一篇是时间序列的

已经有国际牛人发表了相关的论文，说明断点回归是可以用于时间序列分析的，只是有很多需要注意的地方，具体可以去看这篇文章：Regression Discontinuity in Time: Considerations for Empirical Applications。国内也有不少学者用了时间序列做断点分析，但是大部分看来都是不太严谨。

对照stata命令定义看有哪些变量（命令：help+断点回归命令，可查看命令的定义）
断点回归要先是面板数据，命令：xtset

断点回归不是也可以用于时间序列么，我看到有文献是用的时间序列，而且我的数据只有一个对象，无法转换成面板。我现在出来的结果显示是无效结果，请问知道是怎么回事么

请问断点回归可以用不平稳的时间序列嘛   如果平稳  感觉就没有断点了

今日不看盘 发表于 2018-11-20 10:49
请问断点回归可以用不平稳的时间序列嘛   如果平稳  感觉就没有断点了

我之前检验过自己的数据，显示是平稳的序列，所以你的问题我也不清楚

还好HU 发表于 2018-11-20 16:43
我之前检验过自己的数据，显示是平稳的序列，所以你的问题我也不清楚

那你做出来有断点吗

今日不看盘 发表于 2018-11-20 16:57
那你做出来有断点吗

我出来的图和回归结果都是有的

还好HU 发表于 2018-11-20 19:05
我出来的图和回归结果都是有的

好棒   我这样就只有换个模型了

今日不看盘 发表于 2018-11-21 15:04
好棒   我这样就只有换个模型了

网上稍微百度了一下，时间序列的回归基本都要求是平稳序列，否则可能出现伪回归，所以为了避免走弯路，建议你先把这一点确定一下