【文末最强福利】数字货币量化通用策略研究系列---均线结合量能突破策略

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前言：在之前的文章中，我们学习了如何在币宽工具中进行双均线策略的回测，以及均线策略的优化。本次我们交流均线结合量能突破策略在数字货币中的效果。

如果对双均线策略的优缺点不太熟悉，可以参考之前的文章[color=rgba(0, 0, 0, 0)]量化课堂-技术指标之双均线。

均线属于趋势策略，在趋势中效果较好，但是在震荡市场中容易出现“假信号”，双均线策略会出现持续的回撤。由于市场价格是由资金驱动的，因此资金也会促使趋势的形成。因此，均线结合量能突破可以作为我们确认趋势确定的出发点。

策略说明：均线金叉后，量能突破设定的倍数，作为开仓买入条件。均线死叉作为卖出平仓条件。

回测交易币对BTC/USDT，回测平台是币宽(可以在官网www.nextfintech.io下载)。以下默认您已经初步学会如何使用币宽平台了。

策略相关说明：

• 回测时间：2018-01-01至2018-07-01
• K线频率：86400s
• 初始资金：1000 USDT
• 交易手续费率：0.15%
• 均线参数：快速5日均线，慢速20日均线
• 量能突破参数：2.5
• 回测交易所和币对：OKEX的EOS/USDT
• 开仓比例：0.7
  

策略代码如下：

1. from __future__ import print_function, absolute_import
   
2. from nf.api import *
   
3. import numpy as np
   
4. import talib as ta
   
5. 
   
6. def init():
   
7.     #变量初始化
   
8.     global exchange     #交易所
   
9.     global front        #交易币对前项币
   
10.     global base         #交易币对后项币
    
11.     global symbol       #交易标的
    
12.     global freq          #频率
    
13.     global trade
    
14.     global fast
    
15.     global slow
    
16.     global jincha
    
17.    
    
18.     exchange='OKEX'
    
19.     front='eos'
    
20.     base='usdt'
    
21.     symbol=get_symbol(market=exchange,front=front,rear=base)
    
22.     freq='86400s'
    
23.     trade=False
    
24.     fast=5
    
25.     slow=20
    
26.     jincha=False
    
27.     #订阅函数
    
28.     subscribe(symbols=symbol,frequency=freq,count=slow+1,wait_group=True)
    
29. 
    
30. def on_bar(bars):
    
31.     global exchange     #交易所
    
32.     global front        #交易币对前项币
    
33.     global base         #交易币对后项币
    
34.     global symbol       #交易标的
    
35.     global freq          #频率
    
36.     global trade
    
37.     global fast
    
38.     global slow
    
39.     global jincha
    
40. 
    
41.     data=context.data(symbol,freq,slow+1)
    
42.     if len(data)==slow+1:
    
43.         ma_fast=ta.MA(data['close'],fast)
    
44.         ma_slow=ta.MA(data['close'],slow)
    
45. 
    
46.         if ma_fast.iloc[-2]<ma_slow.iloc[-2] and ma_fast.iloc[-1]>ma_slow.iloc[-1]:
    
47.             jincha=True
    
48.         if ma_fast.iloc[-2]>ma_slow.iloc[-2] and ma_fast.iloc[-1]<ma_slow.iloc[-1]:
    
49.             jincha=False
    
50. 
    
51.         if jincha==True and data['volume'].iloc[-1]>2.5*np.mean(data['volume'].iloc[-5:-1]) and trade==False :
    
52.             vol_buy=get_positions(exchange,base)[0]['available']/data['close'].iloc[-1]*0.7
    
53.             print(bars[0]['eob'],'买入%.4f个'%vol_buy,front)
    
54.             order_volume(symbol,vol_buy,side=1,order_type=1,price=data['close'].iloc[-1])
    
55.             trade=True
    
56. 
    
57.         if jincha==False and trade==True :
    
58.             if len(get_positions(exchange,front))!=0:
    
59.                 print(bars[0]['eob'],'清仓',front)
    
60.                 order_volume(symbol,get_positions(exchange,front)[0]['available'],side=2,order_type=1,price=data['close'].iloc[-1])
    
61.                 trade=False
    
62. 
    
63. def on_execution_report(execrpt):
    
64.     print('打印交易回执：',execrpt)
    
65.    
    
66. def on_error(code,info):
    
67.     print('错误代码：',code,'错误代码说明:',info)
    
68. 
    
69. def on_backtest_finished(indicator):
    
70.     print('绩效对象打印:',indicator)
    
71. 
    
72. if __name__ == '__main__':
    
73.     run(strategy_id='6495e5ba-acea-11e8-a46f-00ffa9185dbb',
    
74.         filename='main.py',
    
75.         mode=MODE_LIVE,
    
76.         token='6778ebc60a3b004bcc7286a5566a28df')

复制代码

回测结果如下(所有结果按每日公允汇率币/USD结算)：

累计收益率：41.07%

年化收益率：127.88%

基准收益率：-79.03%

最大回撤：34.07%

Alpha：1.34

Beta：0.11

从回测结果中可以看出，策略实现了较好的绝对收益和相对收益。结合下面的EOS/USDT的收盘价可以看出，均线结合量能突破策略抓住了2018年4月至2018年5月的上升趋势，在熊市中保持空仓。

接下来我们看一下均线结合量能突破策略在其他频率的K线上的效果。

回测参数如下：

1.回测时间：2018-06-01至2018-09-05

2.K线频率：3600s

3.初始资金：1000 USDT

4.交易手续费率：0.15%

5.均线参数：快速10日均线，慢速60日均线

6.量能突破参数：3

7.回测交易所和币对：OKEX的EOS/USDT

8.开仓比例：0.7

回测结果如下(所有结果按每日公允汇率币/USD结算)：

累计收益率 ：17.05%

年化收益率：89.92%

基准收益率：-1.71%

最大回撤：16.59%

Alpha：0.89

Beta：0.24

从回测结果中可以发现策略在绝对收益和相对收益方面效果还不错，回测区间共交易12次，其中盈利4次，亏损8次。但是在6月份出现了连续的回撤。这是由于这段时间，EOS/USDT处于横盘震荡阶段，均线系统出现错误的信号，因此出现连续的回撤。

策略优化：对震荡区间出现的错误信号采取止损方法对策略进行优化，止损价设置为开仓时的K线的最低价。

回测结果如下：

累计收益 率 ：19.08%

年华 收益率 ：105.02%

基准收益率：-1.71%

最大回撤：13.28%

Alpha：1.04

Beta：0.24

增加止损后，绝对收益率和年化收益率有所增加，最大回撤减小。

小结：均线结合量能策略相比均线可以更好的抓住趋势，减少震荡市中的连续回撤。在OKEX.eos_usdt中实现的不错的收益，读者有兴趣可以在其他的K线频率上进行回测，查看策略的效果。

声明：本文主要用于共同探讨和学习，请勿直接用于实盘交易。

后续将推出更多系列的量化策略，欢迎大家关注，共同交流。

未经本人同意，严禁转载。

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银河的上游 发表于 2018-9-6 18:14
前言：在之前的文章中，我们学习了如何在币宽工具中进行双均线策略的回测，以及均线策略的优化。本次我们交 ...

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