关于favar模型变量选取问题

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请教大神，在做favar时，怎样选取变量来建立宏观经济信息集，比如做信贷和经济增长稳定性的话？

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关键词：favar VAR模型 变量选取 AR模型 VaR

先确定比较细化的主题 然后找下参考问下看看他们用的是什么指标——因为这类指标通常比较容易获取，再结合自己的研究内容进行筛选一下
一般宏观数据主要从各类金融数据库和公布的数据获取的