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10论坛币
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1、请问根据下图结果,我的最佳滞后项为 1还是5。另外如果滞后项选择5的话,Johnasen协整检验就会出现Near singular matrix. 之前做的很多个模型在最佳滞后项下,协整检验总会出现Near singular matrix。这是不是因为我的变量相关性太大,有办法可以解决吗
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| Lag | LogL | LR | FPE | AIC | SC | HQ |
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| 0 | 21.76942 | NA | 3.45e-06 | -1.225478 | -1.036885 | -1.166413 | 1 | 143.8627 | 202.0853* | 2.32e-09* | -8.542252* | -7.599289* | -8.246928* |
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| Included observations: 25 |
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| | Lag | LogL | LR | FPE | AIC | SC | HQ |
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| | 0 | 38.64475 | NA | 7.35e-07 | -2.771580 | -2.576560 | -2.717490 | | 1 | 137.3348 | 157.9041 | 1.01e-09 | -9.386786 | -8.411685 | -9.116334 | | 2 | 159.1354 | 27.90478 | 7.09e-10 | -9.850834 | -8.095653 | -9.364021 | | 3 | 174.7785 | 15.01733 | 1.00e-09 | -9.822279 | -7.287017 | -9.119105 | | 4 | 219.9475 | 28.90818* | 2.04e-10 | -12.15580 | -8.840459 | -11.23627 | | 5 | 293.5171 | 23.54227 | 1.30e-11* | -16.76137* | -12.66595* | -15.62547* |
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