[面板数据求助] 豪斯曼选择了随机，我用固定模型做有影响吗? [推广有奖]

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15859339971 发表于 2018-9-20 22:31:59 |AI写论文

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请问如果面板数据用豪斯曼检验的结果是随机效应，但是我用固定效应模型做出来，效果是显著的，这样可以吗？还是一定要用随机效应呢？

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关键词：固定效应模型豪斯曼检验随机效应面板数据固定效应

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沙发

不啻天地

发表于 2018-9-21 09:33:53

非常不严谨，尤其是发表期刊，懂得专家可能会提出异议。如果出现豪斯曼检验的最优模型和实际不一致，一种可能是豪斯曼检验结果正确，你所谓的另一个显著的模型是不严谨的“伪回归”，另一种可能是你的数据存在特殊性不适合豪斯曼检验，导致检验结果有问题，例如存在异方差的数据不适合豪斯曼检验。解决与验证方法：一、自助法（bootstrap）。此方法非常严格，尤其适用小样本数据。二、辅助回归。使用聚类稳健标准误检验，也比较严格。三、稳健的豪斯曼检验。参考陈强的《高级计量经济学及state应用》19章，利用自助法或辅助回归进行稳健的豪斯曼检验，与一、二点类似。（以上个人理解仅供参考）