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楼主

叫我荞麦君 发表于 2018-10-21 13:35:49 |AI写论文

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[size=12.000000pt]Suppose that [size=12.000000pt]{[size=12.000000pt]S[size=12.000000pt]([size=12.000000pt]t[size=12.000000pt])[size=12.000000pt],t [size=12.000000pt]≥ [size=12.000000pt]0[size=12.000000pt]} [size=12.000000pt]is a geometric Brownian motion processwith drift parameter [size=12.000000pt]μ [size=12.000000pt]= 0[size=12.000000pt].[size=12.000000pt]1 and volatility parameter [size=12.000000pt]σ [size=12.000000pt]= 0[size=12.000000pt].[size=12.000000pt]2. Find
[size=12.000000pt]a) [size=12.000000pt]P[size=12.000000pt]([size=12.000000pt]S[size=12.000000pt](1) [size=12.000000pt]> S[size=12.000000pt](0))
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请问有人会这题吗？