[一般统计问题] cragg donald wald f 统计量 [推广有奖]

11楼

孙晓瞳 发表于 2019-10-18 08:57:06

黃河泉发表于 2019-10-17 16:44
不好意思，这我不熟！

好的，非常感谢老师回复

12楼

zhang1361502261 发表于 2019-10-24 15:51:09

黃河泉发表于 2019-10-17 16:44
不好意思，这我不熟！

请问老师，如果弱工具变量检验值远大于10呢，800多，是错了吗？

13楼

黃河泉

发表于 2019-10-24 18:02:32

zhang1361502261 发表于 2019-10-24 15:51
请问老师，如果弱工具变量检验值远大于10呢，800多，是错了吗？

应该不会错！

14楼

渣渣发 发表于 2020-5-11 12:06:53

黃河泉发表于 2019-10-17 16:44
不好意思，这我不熟！

请问老师，Cragg-Donald WaldF 和Kleibergen-Paap rk Wald F 这两个统计量大于临界值，表明通过弱工具变量检验，即工具变量与解释变量有较强的相关性吗？

15楼

黃河泉

发表于 2020-5-11 16:50:08

渣渣发发表于 2020-5-11 12:06
请问老师，Cragg-Donald WaldF 和Kleibergen-Paap rk Wald F 这两个统计量大于临界值，表明通过弱工具变量 ...

大致可这样说！

16楼

渣渣发 发表于 2020-5-11 18:42:55 来自手机

黃河泉发表于 2020-5-11 16:50
大致可这样说！

好的，感谢老师

17楼

黃河泉

发表于 2020-5-12 06:36:07

渣渣发发表于 2020-5-11 18:42
好的，感谢老师

或更精确地说，没有弱工具变量的问题。

18楼

幽冥项链 发表于 2020-6-23 17:46:42

黃河泉发表于 2018-11-22 10:22
1. 請修正標準誤 (robust)。 2. 請看看请看看 Kleibergen-Paap rk Wald F statistic，要大于 10 (若没有 we ...

老师，请问Kleibergen-Paap rk Wald F statistic也就是一般说的F值吗？这个F值是针对一阶段回归的对吗？我看到一般说F值大于10就好，但是Stock Yogo好像有不同的标准，是应该采用Stock-Yogo weak ID test critical values这个标准，还是用大于10这个标准就好呢？