做回购信息短期市场效应，结果事件期内t检验没有一个显著的。是哪里出问题了

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根据所有论文的流程来的
用2014-2017沪深市场的股票信息，剔除估计期和事件期内有大事影响的、只保留第一次回归的股票信息，剩下384个。事件期[-7,7],估计期是[-108,-8]。 用市场模型对估计期做做回归，对事件期做预计，然后用实际的减 得到AR，然后AAR。 结果对AAR做T检验只有一个显著的。。。。然后CAR简直惨不忍睹。。。泪奔啊  不应该啊。。

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关键词：股票信息 一次回归 市场模型 估计期 事件期