1000币，讨论一下关于Fama-Macbeth回归方法的一些问题

wsq2015 发表于 2019-1-17 14:28
那拟合优度F值也是所有横截面回归的F值进行平均求得吗？Eviews可以直接有Fama macbeth函数进行回归，直接 ...

拟合优度不太了解。eviews我几乎没接触过

想问一下第一步时间序列回归求beta怎么做呀，平时没有学这个但是论文要用到。

子子奚 发表于 2019-2-12 15:09
想问一下第一步时间序列回归求beta怎么做呀，平时没有学这个但是论文要用到。

滚动回归求出beta

子子奚 发表于 2019-2-12 15:09
想问一下第一步时间序列回归求beta怎么做呀，平时没有学这个但是论文要用到。

滚动回归求出beta

单子601 发表于 2019-2-13 22:10
滚动回归求出beta

那要用什么软件嘛 目前只学过eviews

子子奚 发表于 2019-2-14 11:03
那要用什么软件嘛 目前只学过eviews

stata就可以，Eviews应该也可以吧；我没用过eviews。我觉得应该可以的吧

子子奚 发表于 2019-2-14 11:03
那要用什么软件嘛 目前只学过eviews

stata就可以，Eviews应该也可以吧；我没用过eviews。我觉得应该可以的吧

单子601 发表于 2019-2-14 11:17
stata就可以，Eviews应该也可以吧；我没用过eviews。我觉得应该可以的吧

想问一下有没有代码分享吗  实在是不会写了。。qwq

同求第一步滚动回归的代码，另问一下代入的是日度因子数据，但是fama-macbeth模型中不管是IVOL还是别的因子beta估计值都是月度的，是怎么用日度得到月度估计值的呢？

Vera_L 发表于 2018-12-27 20:04
不知道楼主现在解决这个问题了没有。我最近做论文也卡在了这一块。我看到stata中 help xtfmb文件是这么解释 ...

想问下现在有解决吗，我也遇到了这个问题，拜托了