[金融学] 1000币，讨论一下关于Fama-Macbeth回归方法的一些问题 [推广有奖]

21楼

萝翳渐移曛 发表于 2020-11-16 17:24:08

钱短短发表于 2020-2-10 12:56
同求第一步滚动回归的代码，另问一下代入的是日度因子数据，但是fama-macbeth模型中不管是IVOL还是别的因子 ...

我也是最近卡在这了，太难了，看了两周都没进展

22楼

gonglian2018 发表于 2023-10-23 15:21:27

哈喽同学，想请教一下您现在是怎么理解您之前发的这个贴子呢？https://bbs.pinggu.org/thread-6805532-1-1.html。为啥子目前的文献FM回归RHS都是财务指标而不是return嘞？谢谢同学

jg-xs1
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