事件研究法-CAR值的计算（代码和解释）（微观金融专业必会的技能！！）

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计算car值的代码和说明.pdf (74.64 KB, 需要: RMB 11 元)

2018-12-11 18:10:46 上传

可以复制直接使用的计算超额累计收益率的代码，并且对比较难理解的步骤进行了语言描述，也将需要更换的代码 ...
需要: RMB 11 元  [购买]

可以复制直接使用的计算超额累计收益率的代码，并且对比较难理解的步骤进行了语言描述，也将需要更换的代码进行了说明，是非常实用的CAR值代码了，做事件研究又有点迷茫的可以入手
附件是一个pdf，pdf中没有多余的内容，直接就是计算超额累计收益的代码，从定位文件夹开始，一直到对CAR值进行缩尾处理，很实用，每一步附解释。
计算超额累计收益的依据是CAPM模型（单因子）；
自己需要准备的数据：事件发生日期；股票收益率数据（stock1)

PS：本人也是研究领域的初学者，这个代码和大神们交流学习写出来的，只能保证没有错误，但是可能不算高级，适合初学者

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是stata吗

楼主赚了多少钱了。。。

*gen eventdate=date(date,"MDY") // 此处"MDY"是根据"事件.xlsx"文件中日期格式所确定
楼主，这一步我在操作过程中总是显示type mismatch，该怎样解决？
还有，楼主可不可以说一下原始数据excel表都需要哪几列，各列都是什么数据，比如你的“事件”文件中的time、date分别是什么？

楼主  不是说有详细解释吗？  能不能加个详细说明啊  这个真没法帮助 入门选手

同样是 type mismatch，楼主可以解答一下怎么办吗？ 好像我的firm_id 格式是long，但是一转成 int，数据就丢失一部分

楼主，股票收益率数据应该去哪里找啊

123哈哈哈7 发表于 2019-5-10 10:25
楼主，股票收益率数据应该去哪里找啊

请问你找到股票收益率了嘛

楼主  CAR那个 能不能加个详细说明啊  这个真没法帮助 入门选手