[资料] 关于VAR模型AR根的问题 [推广有奖]

11楼

诙···· 发表于 2012-6-13 19:35:52

haoyun010 发表于 2012-5-30 21:51
该结果表明此VAR模型是一个非平稳系统，可以根据继续检验，序列的对数之间是否存在协整关系

我的模型下，两个变量二次差分后通过10%的显著性检验，但是VAR却总显示有根落在圆外，要怎么处理啊？还有，VAR滞后项确定时，滞后一项，所有指标统一于滞后一项处，滞后两项时，所有指标统一于滞后两项处，滞后三项时，不统一了，这样的情况下，我还需要继续晚后选滞后吗？是选一次滞后还是二次滞后呢？谢谢啦

12楼

haoyun010 发表于 2012-6-13 21:21:27

诙···· 发表于 2012-6-13 19:35
我的模型下，两个变量二次差分后通过10%的显著性检验，但是VAR却总显示有根落在圆外，要怎么处理啊？还有 ...

本人认为，滞后项的选择可以采取较合理的方法来确定，可以通过点击estimate var，需要认真仔细不断尝试，需要根据五个评价统计变量的值来确定，需要根据该图来判断

没有过不了的桥

13楼

落木归根

发表于 2012-8-18 10:12:24

同问VAR模型下，不管如何调整滞后阶数，总有一个模根在圆外，这种情况下还能不能进行协整检验？

14楼

stevenzhy 发表于 2013-9-4 11:17:43

一般是var中使用的变量不合适，或是选择不同滞后阶数。可以通过增减变量，或是更换变量的方式重新计算单位根的模

15楼

晨曦1 发表于 2015-6-8 21:14:30

顶一下，我也想知道单独的ar模型如何弄出单位圆

16楼

a20082193 发表于 2016-6-2 13:03:26

用vec可以不

加好友,备注jltj
拉您入交流群