关于VAR模型AR根的问题

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楼主

xiaotcw 发表于 2010-1-11 10:46:39 |AI写论文

10论坛币

请教下各位，用eviews做var模型，如果ar根模的倒数在单位圆外该怎么处理能使VAR模型稳定？

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR EVIEWS Views 模型倒数

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沙发

xiaotcw 发表于 2010-1-11 11:50:56

没有人理我啊

藤椅

xiaotcw 发表于 2010-1-11 12:09:06

哥哥姐姐行行好啊

板凳

wenchaowzh 发表于 2010-3-10 21:04:09

在单位根外说明变量是非平稳的，VAR模型的前提条件是要满足平稳性的

.........

报纸

yangnay 发表于 2010-4-14 09:41:20

减少滞后阶数，看看

地板

yanrantuo 发表于 2010-4-14 12:09:54

{:2_26:}{:2_26:}{:2_26:}{:2_26:}

7楼

yanrantuo 发表于 2010-4-14 17:33:02

跟楼主同样的疑惑，帮顶

8楼

雁茗轩 发表于 2012-5-30 20:48:34

wenchaowzh 发表于 2010-3-10 21:04
在单位根外说明变量是非平稳的，VAR模型的前提条件是要满足平稳性的

麻烦问一下，不在VAR系统中，单独的AR模型的稳定性怎么判断呢？是其根的倒数在单位圆外吗？谢谢啦！

9楼

雁茗轩 发表于 2012-5-30 20:48:34

wenchaowzh 发表于 2010-3-10 21:04
在单位根外说明变量是非平稳的，VAR模型的前提条件是要满足平稳性的

麻烦问一下，不在VAR系统中，单独的AR模型的稳定性怎么判断呢？是其根的倒数在单位圆外吗？谢谢啦！

10楼

haoyun010 发表于 2012-5-30 21:51:31

该结果表明此VAR模型是一个非平稳系统，可以根据继续检验，序列的对数之间是否存在协整关系

没有过不了的桥

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