可否直接使用stata软件给出的条件方差来表示股票收益率的波动率？请求大牛指导

陈强（高级计量经济学及stata应用-第1版）第19章中的例子：
问题描述：

（1）在用Stata软件（或者是其他软件，如R）估计完GARCH(p,q)模型之后，可以运用“predict h, variance”命令可以对条件方差进行预测，

（2）如果我想对 标普500指数（SP500）的日收益率的波动率进行计算，可否直接用“predict h, variance”预测的条件方差来表示股票日收益率的波动率，还是需要进一步使用GARCH(p, q)模型的方差方程（如： ）来进行进一步的计算。还是可以直接使用预测的条件方差来表示股票收益率的波动率。

所以可以吗？

请问收益率的波动率该如何计算呢

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