零基础∣Stata：GMM估计、面板数据模型、DID...你想学的都有

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经管之家邀请西南财经大学副教授张华节老师，推出《手把手教你Stata软件操作与案例分析》系列课程，

214个视频，并赠送50多个EViews软件操作的高清视频和数据，通过模型理论介绍、建模步骤流程图、结合权威文献模型选择等，零计量、Stata、EViews基础，照样做好计量实证分析。

点击下方链接，获取课程

http://www.peixun.net/view/1266.html

课程主要内容

零基础全面系统学习，主要有：面板数据模型、空间计量模型（横截面空间计量、空间面板计量）、双重差分、三重差分、倾向得分匹配、处理效应模型、断点回归、内生性问题等内容。

赠送

Stata视频课程：课件、数据、命令、2017-2018年最新权威文献资料。

《手把手教你EViews软件操作与案例分析》高清视频、数据（含计量经济学、时间序列分析、面板数据模型）。

特色

• 模型理论介绍

• 建模步骤流 程图

• Stata案例操作演示

• 结合权威文献介绍模型选择

• 每个模型可独立学习及应用

  
  

主讲教师  张华节

• 西南财经大学副教授，硕士生导师

• 经济学专业博士（研究方向：计量经济理论与应用）、企业管理师资博士后

• 《数量经济技术经济研究》期刊匿名审稿人。

• 从事本科《计量经济学》、硕士《中级计量经济学》、《面板数据与非参数计量经济学》、博士《高级计量经济学II》以及硕博贯通班《高级计量经济学》面板数据模型部分课程等教学。擅长计量经济学理论、EViews、Stata等软件操作分析。

  
  

课程目录

Ch0 前期预备知识

0.0  课程介绍（试学）请见文末【试学视频】

0.1  各章节目录（试学）

0.2  推荐学习的章节顺序

0.3  被、解释变量取对数，如何解释

0.4  抽样操作

0.5  期刊论文写作、软件操作【注意事项+温馨提示】

Ch1 Stata软件简介及基本操作

1.1  软件安装演示

1.2  数据输入【Stata案例操作】

1.3  基本操作【Stata案例操作】

1.4 Stata结果输出（esttab、outreg2、logout等）教大家如何方便快捷的画成三线图、四线图、真正的表格形式等？

Ch2 面板数据模型简介

2.1  面板模型简介【理论微课】

2.2  实证分析中模型选择、面板模型基本研究框架【理论微课】

Ch3 变截距面板数据模型（含混合、固定效应、随机效应模型）

3.1  变截距面板数据模型介绍【理论微课】含建模步骤流 程图

3.2  变截距面板数据模型【Stata案例操作】

3.3  模型设定检验、期刊论文中模型选择【Stata案例操作】（含Chow、LR、Hausman等检验）

【加餐】1.0如何控制产业、行业、规模、企业性质、所有制、区域、省域等不随时点变化的因素

2.1 不随时点变化的多维固定效应-reg估计

2.2 不随时点变化的多维固定效应-reghdfe估计

2.3 不随个体变化的多维固定效应-reg、reghdfe估计

Ch4 变系数面板数据模型

4.1  变系数面板数据模型介绍【理论微课】含建模步骤流 程图

4.2  变系数面板数据模型【Stata案例操作】

4.3  模型设定检验、期刊论文中模型选择【Stata案例操作】

4.4  完整【实例】操作演示

Ch5 动态面板数据模型

5.1  动态面板数据模型介绍【理论微课】

5.2  动态面板模型中最优滞后阶数设定

5.3  动态面板数据模型 - 短面板【Stata案例操作】（含差分GMM、系统GMM估计）

5.4  动态面板数据模型 - 长面板【Stata案例操作】

5.5  模型设定检验、期刊论文中模型选择【Stata案例操作】

Ch6 面板向量自回归模型（PVAR）

6.1 PVAR模型介绍【理论微课】

6.2 PVAR模型回归、最优滞后阶数设定、稳定性检验、Granger因果检验【Stata案例操作】

6.3  脉冲响应、方差分解【Stata案例操作】

6.4  完整【实例】操作

Ch7 空间计量模型（25个教学视频）

7.1  基本概念【理论微课】

7.2  横截面空间计量模型【理论微课】含建模步骤流 程图

7.3  面板空间计量模型【理论微课】含建模步骤流程图

7.4  横截面空间计量模型【Stata案例操作】

7.5  面板空间计量模型【Stata案例操作】

7.6  模型设定检验、实证分析中如何操作【Stata案例操作】

Ch8 面板门限（槛）模型

8.1  面板门限模型介绍【理论微课】

8.2  面板门限模型【Stata案例操作】

8.3  完整【实例】操作演示

Ch9 内生性问题

9.1  内生性【理论微课】

9.2  面板数据模型中内生性问题【Stata案例操作】

9.3  内生性问题的解决步骤【Stata案例操作】

Ch10 面板分位数回归模型

10.1 面板分位数回归模型介绍【理论微课】

10.2 面板分位数回归模型【Stata案例操作】

Ch11 双重、三重差分法

11.1 双重差分法【理论微课】（亦称倍差法、倍分法）

11.2 三重差分法介绍【理论微课】

11.3 双重、三重差分法建模步骤

11.4 双重、三重差分法【Stata案例操作】

11.5 模型设定检验、实证分析中如何操作【Stata案例操作】附检验是用三重差分还是双重差分

拓展1.1 传统DID及平行趋势检验（含Stata操作演示）

（Standard Difference-in-Difference，Standard DID，标准DID、两期DID、双重差分法、倍差法、倍分法）

1.1.1  回顾：传统DID（DD、DID、三重差分法DDD）

1.1.2  DID处理效应估计方法的选择（reg、xtreg、areg、reghdfe、diff）

1.1.3  传统DID的平行趋势检验【Stata案例操作】

Ch12 处理效应、倾向得分匹配

12.1 处理效应介绍【理论微课】

12.2 倾向得分匹配介绍【理论微课】依可测变量选择、依不可测变量选择

12.3 倾向得分匹配法建模步骤

12.4 倾向得分匹配【Stata操作】

12.5 处理效应模型【Stata案例操作】

12.6 模型设定检验、实证分析中如何操作【Stata案例操作】

Ch13  断点回归模型

13.1 断点回归模型介绍【理论微课】

13.2 断点回归模型【Stata案例操作】含精确断点、模糊断点回归

13.3 模型设定检验、实证分析中如何操作【案例操作】

Ch14 面板单位根检验

14.1 6种面板单位根检验介绍【理论微课】

14.2 6种面板单位根检验【Stata案例操作】

14.3 期刊论文中单位根检验方法的选择、结果解读【Stata案例操作】

Ch15 面板协整检验

15.1 4种面板协整检验介绍【理论微课】

15.2 4种面板协整检验【Stata案例操作】

15.3 期刊论文中协整检验方法的选择、结果解读【Stata案例操作】

Ch16 面板误差修正模型

16.1 面板误差修正模型介绍【理论微课】

16.2 面板误差修正模型【Stata案例操作】附程序自动选择最优滞后阶数

Ch17 面板二元离散选择模型

17.1 面板二元离散选择模型介绍【理论微课】

17.2 面板二元离散选择模型【Stata案例操作】含变系数情形

17.3 模型设定检验、实证分析中logit、probit模型如何选择【Stata案例操作】

Ch18 面板多元选择模型

18.1 面板多元选择模型介绍【理论微课】

18.2 面板多元选择模型【Stata案例操作】含变系数情形

18.3 模型设定检验、实证分析中多元logit、probit模型如何选择【Stata案例操作】

Ch19 面板多元排序选择模型

19.1 面板多元排序选择模型介绍【理论微课】

19.2 面板多元排序选择模型【Stata案例操作】

19.3 模型设定检验、实证分析中面板ologit、oprobit模型如何选择【Stata案例操作】

Ch20 面板计数模型

20.1 面板计数模型介绍【理论微课】

20.2 面板计数模型【Stata案例操作】含面板泊松模型、面板负二项模型等

20.3 模型设定检验、实证分析中模型如何选择【Stata案例操作】

Ch21 面板Tobit模型

21.1 面板Tobit模型介绍【理论微课】

21.2 面板Tobit模型【Stata案例操作】

21.3 模型设定检验、期刊论文中模型选择【Stata案例操作】

专题系列
专题1：面板随机前沿模型（PSFA模型）
专题2：组内自相关、同期截面相关、组间异方差检验
专题3：扰动项存在组内自相关、同期截面相关、组间异方差情形下的稳健估计（PCSE、PGLS等）

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关键词：statta GMM 面板数据 面板门槛模型

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1   《计量经济学》系列 - EViews操作视频
1.1  数据输入
1.2  基本操作
1.3  简单线性回归模型
1.4  多元线性回归模型
1.5  多重共线性
1.6  异方差检验
1.7  WLS加权最小二乘法权重设置
1.8  自相关检验
1.9  一般化处理自相关或异方差
1.10  离散选择模型（含Logit模型、Probit模型）
1.11  一招搞定Logit、Probit离散选择模型边际效应
1.12  单位根检验
1.13  EG协整检验与误差修正模型
1.14  ARDL模型帮你自动选择ECM最优滞后阶数
2   《时间序列分析》系列 - EViews操作视频
2.1  数据输入
2.2  基本操作
2.3  单位根检验
2.4  AR自回归模型
2.5  MA移动平均模型
2.6  ARMA自回归移动平均模型
2.7  ARDL自回归分布滞后模型
2.8  VAR向量自回归模型
2.9  Granger格兰杰因果检验
2.10  EG协整检验与误差修正模型
2.11  ARDL模型帮你自动选择ECM最优滞后阶数
2.12  Johansen协整检验
2.13  VECM向量误差修正模型
2.14  GARCH模型系列（含对称GARCH、非对称GARCH模型）      2.14.1. GARCH模型（含ARCH模型）
      2.14.2. GARCH-M模型（含ARCH-M）
      2.14.3. IGARCH模型（ Integrated GARCH，含IGARCH-M）
      2.14.4. TARCH模型（ Threshold GARCH，含TARCH-M）
      2.14.5. EGARCH模型（ Exponential GARCH，含EGARCH-M）
      2.14.6. PARCH模型（ Power ARCH，含PARCH-M）
      2.14.7. Component GARCH模型（含CGARCH-M）
3  《面板数据模型》系列 - 操作视频
3.1  面板数据输入
3.2  面板数据基本操作01
3.3  面板数据基本操作02
3.4  面板数据描述性分析01
3.5  面板数据描述性分析02
3.6  面板截面相关和Granger因果检验
3.7  面板单位根检验（即平稳性检验）
3.8  pooled混合面板数据模型
3.9  变截距面板数据模型（含固定效应、随机效应）
3.10  变系数面板数据模型
3.11  面板协整检验与误差修正模型
3.12  动态面板数据模型……

课程目标
了解模型的基本原理
掌握模型的应用前提、适用领域、优劣等
掌握各个模型基本建模步骤
模型设定检验、模型选择
掌握实证分析中模型选择、对应的stata操作
掌握stata结果解读

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