楼主: 张立向
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[问答] vecm模型不稳定 [推广有奖]

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张立向 发表于 2019-1-9 19:45:53 来自手机 |AI写论文

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研究的两个变量都是一阶单整的，存在一个协整关系，但是建立向量误差修正模型的时候，有一个AR根等于1，也就是说vecm不稳定，没办法做[皱眉]方差分解和脉冲响应[皱眉]这时候可以用一阶差分后的序列直接做VAR模型么[皱眉]差分序列建立的var模型是稳定的[皱眉] 求大神解答
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关键词：VECM模型 ECM模型 VECM ecm VEC

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sundongxing 发表于 2019-1-10 08:05:11 来自手机
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O气的过劲 学生认证  发表于 2019-1-31 01:09:37
VECM模型会自带一个单位根在单位圆之上把? 我也不是很懂。新手一枚
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奇异果加酸奶 发表于 2020-4-3 22:24:23 来自手机
请问楼主问题解决了吗，现在写毕业论文遇到相同问题
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