股价崩盘风险计算stata代码（附2001年-2017年计算结果）

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为了能够量化公司层面的股价崩盘风险，Chen等（2001）使用负收益偏态系数（NegativeCoefficient of Skewness,记为NCSKEW）和上下波动比例（Down-to-UpVolatility,记为DUVOL）作为股价崩盘风险的替代变量，更加准确地衡量股价崩盘风险的程度。 excel版源数据：共28个excel.rar (26.47 MB, 需要: RMB 2 元)

2019-1-10 14:00:56 上传

每一个excel中有60000行数据
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2001年-2018年11月30日源数据
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2019-1-10 13:55:30 上传

2001年-2017年股价崩盘风险计算结果
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想请教一下楼主。
股价崩盘风险不同年份计算出来的数据会不一样吗？
我用2012-2017年计算的数据。和2013-2017年计算的数据同一个样本某一年的值完全不一样，这正常吗？
而且就是股价崩盘风险不是需要自变量滞后一期吗？
那假如我自变量是2012-2016年，股价崩盘风险到底是用2012-2017年计算得出。还是2013-2017年计算得出呢？
望回复！感激不尽！

想请教一下楼主。
股价崩盘风险不同年份计算出来的数据会不一样吗？
我用2012-2017年计算的数据。和2013-2017年计算的数据同一个样本某一年的值完全不一样，这正常吗？
而且就是股价崩盘风险不是需要自变量滞后一期吗？
那假如我自变量是2012-2016年，股价崩盘风险到底是用2012-2017年计算得出。还是2013-2017年计算得出呢？
望回复！感激不尽！

claire0409 发表于 2019-1-13 08:25
想请教一下楼主。
股价崩盘风险不同年份计算出来的数据会不一样吗？
我用2012-2017年计算的数据。和2013- ...

自变量是2012-2016年，则应该2013-2017年计算得出

句容5 发表于 2019-1-14 15:30
自变量是2012-2016年，则应该2013-2017年计算得出

那您觉得我向您提问的问题是正常的吗？
就是如果我用2012-2017年计算的结果，和用2013-2017年计算的结果。同一个样本同一年份计算的结果数值不同，是我命令没有处理好。还是说就是应该年份不同，计算出来的结果也不相同

你好，dta文件下载出现乱码

do下载也是doc，打不开

随大流0 发表于 2019-3-1 12:22
do下载也是doc，打不开

你好，请回复邮箱给我，我再用邮件发给你

乱码了，可以发邮箱吗？

免疫毒素617 发表于 2019-3-3 13:31
乱码了，可以发邮箱吗？

可以私聊我你的邮箱