请问为什么在T=2时，面板数据的固定效应预测和一阶差分预测一样？

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关键词：固定效应 一阶差分 面板数据

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nickyou13 发表于 2019-1-11 10:18
如题！

您好，可以请教您怎么实现面板回归预测吗？<br>

1. 首先你要把概念明确一下，固定效应模型是一个模型的名称，差分法是一种估计方法；
2. 固定效应模型的估计方法有三种：差分法、虚拟变量法和组内离差法；
3. T=2时，差分法的具体操作方法是，两式相减再用OLS估计；虚拟变量法是给每个个体一个不同的截距之后，再用OLS估计；组内离差法是通过去均值的方法，将个体异质性变量减掉之后，再用OLS估计。在这种情况下，这三种方法本质相同；
4. T大于等于3时，一阶差分之后会丢失部分信息（T=2时，由于只有两期，两期相减不会造成信息丢失），而另外两种方法不受影响，因此另外两种方法的结果仍然相同，而差分法就与另外两种方法不同。

Sea.Zeng 发表于 2020-5-9 14:31
1. 首先你要把概念明确一下，固定效应模型是一个模型的名称，差分法是一种估计方法；
2. 固定效应模型的估 ...

您好，打扰了！请问，T=2时，我把自变量和因变量一阶差分后，控制变量（性别婚姻等）需要差分吗（这些一般不是不变的吗），如果不需要差分，那回归时该用哪一年的控制变量的数据呢？

氧肉卷 发表于 2021-1-3 11:43
您好，打扰了！请问，T=2时，我把自变量和因变量一阶差分后，控制变量（性别婚姻等）需要差分吗（这些一般 ...

控制变量需要差分。控制变量一般是既随时间变化又随个体变化的变量，不随时间或不随个体变化的变量不应该纳入控制变量，因为已经被个体固定效应和时间固定效应控制了。