点上面附件图标,上传附件后可设置现金定价[attach]2708926具变量和广义矩估计相关步骤
解释变量内生性检验
一、
首先检验解释变量内生性(解释变量内生性的Hausman 检验:使用工具变量法的前提是存在内生解释变量。Hausman 检验的原假设为:所有解释变量均为外生变量,如果拒绝,则认为存在内生解释变量,要用IV;反之,如果接受,则认为不存在内生解释变量,应该使用OLS。
二、异方差与自相关检验
在球型扰动项的假定下,2SLS是最有效的。
三、工具变量效果验证
工具变量:工具变量要求与内生解释变量相关,但又不能与被解释变量的扰动项相关。由于这两个要求常常是矛盾的,故在实践上寻找合适的工具变量常常很困难,需要相当的想象力与创作性。常用滞后变量。