工具变量的相关解释 [推广有奖]

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发表于 2019-1-11 20:27:42 |AI写论文

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点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价[attach]2708926具变量和广义矩估计相关步骤
解释变量内生性检验
一、
首先检验解释变量内生性（解释变量内生性的Hausman 检验：使用工具变量法的前提是存在内生解释变量。Hausman 检验的原假设为：所有解释变量均为外生变量，如果拒绝，则认为存在内生解释变量，要用IV；反之，如果接受，则认为不存在内生解释变量，应该使用OLS。

二、异方差与自相关检验

在球型扰动项的假定下，2SLS是最有效的。
三、工具变量效果验证

工具变量：工具变量要求与内生解释变量相关，但又不能与被解释变量的扰动项相关。由于这两个要求常常是矛盾的，故在实践上寻找合适的工具变量常常很困难，需要相当的想象力与创作性。常用滞后变量。