关于时间固定效应和个体固定效应

黃河泉 发表于 2019-1-18 09:27
我刚刚查了几篇文章，都没看到 R2。

老师您好~想请问下：企业样本数据回归，相比于使用（行业固定效应+时间固定效应），使用（企业固定效应+时间固定效应）后，R2变得更低了，应该怎样解释这一现象呢？非常感谢老师~

小白想问下，个体固定效应就是个体的数字代码啥的，时间固定效应数据就是日期数据或者类似的吗，然后did模型的平行趋势检验和其他实证检验都要加入这两个变量是啊吧。