请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
楼主: happy_287422301
937 0

互助问答第32期:无量纲处理 [推广有奖]

区版主

大师

30%

还不是VIP/贵宾

-

威望
8
论坛币
637845 个
通用积分
28424.1783
学术水平
2339 点
热心指数
2999 点
信用等级
2126 点
经验
205898 点
帖子
8550
精华
10
在线时间
4668 小时
注册时间
2008-3-19
最后登录
2024-3-22

三级伯乐勋章 初级学术勋章 初级热心勋章 初级信用勋章 中级学术勋章 中级热心勋章 高级学术勋章 中级信用勋章 高级信用勋章 高级热心勋章 特级学术勋章 特级信用勋章 特级热心勋章

happy_287422301 在职认证  发表于 2019-1-15 21:41:42 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币

本期解答人:中关村大街


样本描述:

各位老师好,我的论文采用的是微观面板非平衡数据(合并了3波数据,总观测值6万左右),每波观测之间约有20%的样本不同(约10%的样本流失,10%的新样本补入),因变量是连续变量,核心自变量是虚拟变量。经由列联表分析,发现对重复观测的样本而言,约有8%左右样本的核心控制变量状态(0或1)会在两次观测时间中发生变异。加入协变量后,经过多次模型比较,均发现个体效应不容忽视,固定效应显著优于随机效应和混和估计。


问题1:由于组内变异不足,固定效应在进行组内离差时是否已经抹去了大部分核心变量的信息,导致结果实际上并不具有代表性和可信度?这种情况下是否只能抛开豪斯曼检验结果而使用随机效应?

答案1:个体固定效应在你说的情形中确实吸收了核心自变量许多信息,可能导致核心自变量系数估计统计不显著,但这不意味着结果是错误或不可信的。此时用固定效应还是随机效应是需要权衡的。如果用固定效应,回归结果未必如你所想;如果用随机效应,回归结果可能是不一致的——这是更严重的问题,即使结果显著,也不可信。我个人的建议是:继续使用固定效应模型,然后多看一些异质性。虽然平均意义上系数不显著,但可能对某些特定群体是显著的。


问题2由于这一核心虚拟变量可能存在一定样本自选择现象,如果使用倾向值得分匹配,如何结合面板数据的特征?(PS:在理论上,由于存在“前处理效应”,因而不能使用did或did-psm)

答案2:不知道你的核心虚拟变量是怎样的变量。如果该变量是诸如“是否有工作”这种可能因时而异的变量,那便无法在面板数据架构下应用匹配方法(如果非要用匹配法,只能一年一年分开做)。如果核心虚拟变量是事先确定了的变量(比如在政策评估领域常见的“是否受到某项政策的影响”),就可能可以利用DID Matching的方法去做(也就是常说的PSM-DID)。PS:没看懂你括号里的PS说明。


问题3是否有必要强行构造平衡面板?(由于是微观抽样数据,理论上强行构建平衡面板似乎会造成推断有偏,但所有参考文献均是使用平衡面板)

答案3:个体固定效应模型并不要求面板数据是平衡面板,只要所有个体至少有两期数据即可。非平衡面板与平衡面板数据各有优劣,前者样本内生选择问题没有后者严重,但后者的跨期可比性比前者更好。理论上,当出现面板数据跨期追踪缺失时(attrition),需要检查该缺失是内生的,还是可以近似看做随机,如果是后者,那么构造平衡面板自然是最好的。


如果您想成为问题解答者,在帮助他人过程中巩固自己的知识,请发邮件至szlw58@126.com(优先)或给本公众号留言或加微信793481976给群主留言,我们诚挚欢迎热心的学生和学者。具体招募信息请参见:(https://mp.weixin.qq.com/s/4xgpdDxzrEMNZ4m_lO52Ag

如果您觉得有帮助,欢迎打赏。

鲜活的事例更有助于提高您的研究水平,呆板的教科书让人生厌。如果您喜欢,请提出您的问题,也请转发推广!


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:attrition matching 固定效应模型 个体固定效应 Weixin

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-3-29 21:53