Stata中怎么进行weak IV的检验呢？

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Stata中怎么进行weak IV的检验呢？

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关键词：Stata tata Weak

搜索论坛，有关于弱工具变量检验的许多帖子

在斯托克的计量经济学中提到了一点。

还有希尔的计量经济学中

1. 运行第一阶段回归结果，看工具变量前的系数是否显著（很多情况下，就算显著也不能充分说明工具变量较强，因此还是需要进行后面的检验）；
2. 用estat firststage, all forcenonrobust命令，看第一阶段F统计量以及最小特征值统计量是否足够大（至少要大于10）；
3. 用ivreg2命令，看Cragg-Donald Wald F statistic或者Kleibergen-Paap rk Wald F statistic是否大于10（最好要能达到10% maximal IV size的水平，也有说法是要达到15%的水平）。
总之，工具变量的相关性检验有很多渠道，如果有更多的证据说明工具变量的相关性较强，结论则会相对更加可靠。

Sea.Zeng 发表于 2019-11-23 15:37
1. 运行第一阶段回归结果，看工具变量前的系数是否显著（很多情况下，就算显著也不能充分说明工具变量较强， ...

你好，请问ivtobit模型怎么做Cragg-Donald Wald F Statistic这个测试呢？原本用的是weakiv，指标不一样是否一样可以反映弱工具变量呢？