[问答] 请问怎么运用主成分分析法构建投资者情绪指标？用STATA或者SPSS [推广有奖]

11楼

cyus 发表于 2021-11-20 17:45:20

x948936710 发表于 2020-6-20 22:17
1.对变量标准化
2.取变量的滞后值，注意生成的滞后项越缺失一个值，搜索数据的时候需要提前一年
3.对12个 ...

4.以所选的主成分特征根进行加权平均得到综合指数。

您好，请问这一步具体用STATA怎么操作。。

12楼

x948936710 发表于 2021-11-20 18:21:46

cyus 发表于 2021-11-20 17:45
4.以所选的主成分特征根进行加权平均得到综合指数。

您好，请问这一步具体用STATA怎么操作。。

pca之后会显示特征值，提取特征值自己加权求和就行

13楼

lengshili4 发表于 2023-2-19 21:23:00

x948936710 发表于 2020-6-20 22:17
1.对变量标准化
2.取变量的滞后值，注意生成的滞后项越缺失一个值，搜索数据的时候需要提前一年
3.对12个 ...

你好，请问主成分分析得到的投资者情绪指标是不是只能是月度或者年度的，日度的可以做吗

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