请问怎么运用主成分分析法构建投资者情绪指标？用STATA或者SPSS

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      我现在在写论文想用主成分分析法构建投资者情绪指标，虽然具体指标的数据有了，但是具体的操作不是很明白，想请教各位大佬。      有几个问题： 1. 我用spss做主成分分析得到了几个主成分，那怎么用这几个主成分做成一个指标呢？
                    2.  我参考的论文里先求了指数和各指标的相关性，再淘汰了一些指标（如图）。我想请问一下这样的相关性是怎么做出来的呢？（我只会各指标间的相关性求解，不太明白怎么和构成的指数一起求）另外如果淘汰了的话那指数不就会发生变化了吗？最后的指数是用主成分分析法重新做一遍得到的吗？
                    3. 论文中最后得到了图中所示的式子，这个式子的各个系数相当于是综合得分模型中的系数吗？想请问是不是不需要指标权重归一化呢？

        万分感谢🙏

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一般考虑用主成分法提取于因子，用因子得分作为新的变量，然后根据方差贡献率/累计方差贡献率作为权重构建指标体系

一般考虑线性相关性（皮尔森），这其实是一种降维，如果换一批数据，指标会有不同的

权重不需要归一化的

你的附表只是相关性以及相关性系数检验

请问楼主会了吗
，具体不会操作，这是个大问题

1.对变量标准化
2.取变量的滞后值，注意生成的滞后项越缺失一个值，搜索数据的时候需要提前一年
3.对12个指标进行主成分分析，选取主成分直到累计方差贡献率大于85%。
4.以所选的主成分特征根进行加权平均得到综合指数。
5.使用得到的综合指数对12个滞后/当前变量进行相关性分析，选取相关性相对高的。
6.选取6个相关性相对高的变量后再进行主成分分析，要注意提出宏观经济因素

x948936710 发表于 2020-6-20 22:17
1.对变量标准化
2.取变量的滞后值，注意生成的滞后项越缺失一个值，搜索数据的时候需要提前一年
3.对12个 ...

hi 假如取的是月度数据 滞后一阶是不是指每个指标的每一个月对应的前一个月的数据即12月滞后对应11月 类似我如下的样子么
CCI        CCI_1
118.5        117.6
119.1        118.5
122.1        119.1
123        122.1
123.7        123
126        123.7
124.1        126
125.3        124.1
123.4        125.3
125.9        123.4
124.4        125.9
122.4        124.4
124.1        122.4
124.3        124.1
124.6        124.3
126.6        124.6
126.4        126.6
118.9        126.4
122.2        118.9
116.4        122.2
还有主成分分析之前要进行KMO检验，如果KMO检验的结果达不到0.6，除了标准化之外还有哪些处理，一般来说这些指标应该都是可以进行主成分分析的，我现在的问题是 KMO不合格

x948936710 发表于 2020-6-20 22:17
1.对变量标准化
2.取变量的滞后值，注意生成的滞后项越缺失一个值，搜索数据的时候需要提前一年
3.对12个 ...

请问月度数据的话滞后值是滞后12个月 还是之后一个月呢

sjlvxj 发表于 2020-9-19 10:19
请问月度数据的话滞后值是滞后12个月 还是之后一个月呢

自回归的相关性随着滞后期数的增加呈现指数速度下降，月度数据滞后十二个月那不就是一年前吗，您觉得一年前的情绪会影响到现在吗？所以是一个月呀。。。滞后一期指的是当前时间量纲的一期，可不要误解成滞后一年了

杨杨杨～ 发表于 2020-7-29 18:07
hi 假如取的是月度数据 滞后一阶是不是指每个指标的每一个月对应的前一个月的数据即12月滞后对应11月 类似 ...

请问楼主 即期数据和滞后一期数据不是高度重合吗？那再次做球性检验时，不会出现“相关性矩阵并非正定矩阵”的提示吗？ 我就是出现了上述提示 看不到KMO值了 期待您的回复 谢谢

x948936710 发表于 2020-9-19 10:46
自回归的相关性随着滞后期数的增加呈现指数速度下降，月度数据滞后十二个月那不就是一年前吗，您觉得一年 ...

您好 即期数据和滞后一期数据不是高度重合吗？（因为只少了一期数据，其他都是一样的）那再次做KMO球性检验时，不会出现“相关性矩阵并非正定矩阵”的提示吗？ 我就是出现了上述提示 看不到KMO值了 期待您的回复 万分谢谢

GOLD咩咩 发表于 2021-9-14 19:53
您好 即期数据和滞后一期数据不是高度重合吗？（因为只少了一期数据，其他都是一样的）那再次做KMO球性检 ...

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