使用xthreg命令跑二重门限回归时的问题

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大家好，使用xthreg命令跑二重门限回归时会得以下门限回归结果，例如使用以下命令
xthreg GVC_Pat_b   lfgy_fvas lzilao  llcap1 lllab1 nongp , rx(fuwup) qx(shzhjin) thnum(2) bs(150 150) trim(0.05 0.05) grid(400)
得到以下结果：
Threshold estimator (level = 95):

model     Threshold         Lower         Upper

Th-1        0.0035        0.0033        0.0036
Th-21        0.0038        0.0035        0.0038
Th-22        0.0026        0.0022        0.0026


Threshold effect test (bootstrap = 150 150):

Threshold        RSS        MSE      Fstat    Prob   Crit10    Crit5    Crit1

Single     0.0392     0.0002      15.88  0.0933  14.7904  32.5384  47.8278
Double     0.0375     0.0002      10.74  0.1667  13.6727  17.2761  26.1130


Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       252
Group variable: industry                        Number of groups   =        18

R-sq:  within  = 0.7722                         Obs per group: min =        14
between = 0.1554                                        avg =      14.0
overall = 0.2208                                        max =        14

F(8,226)           =     95.78
corr(u_i, Xb)  = -0.5184                        Prob > F           =    0.0000


GVC_Pat_b       Coef.   Std. Err.      t    P>t     [95% Conf. Interval]

lfgy_fvas    .0849112   .0042288    20.08   0.000     .0765782    .0932442
lzilao   -.0162315   .0041154    -3.94   0.000    -.0243409   -.0081221
llcap1   -.0422878   .0090078    -4.69   0.000    -.0600378   -.0245378
lllab1   -.0490966   .0057675    -8.51   0.000    -.0604615   -.0377317
nongp   -3.555463   .5043842    -7.05   0.000     -4.54936   -2.561565

_cat#c.fuwup
0     1.866213   .3541315     5.27   0.000     1.168391    2.564035
1     2.042707    .384198     5.32   0.000     1.285638    2.799775
2      5.65929    1.01202     5.59   0.000     3.665088    7.653492

_cons    .5125504   .0701995     7.30   0.000     .3742211    .6508796

sigma_u   .06277259
sigma_e   .01288502
rho   .95956972   (fraction of variance due to u_i)

F test that all u_i=0: F(17, 226) = 98.84                    Prob > F = 0.0000


可看到，双门槛回归p值为 0.1667 应该是没通过双门槛检验，因此应将thnum(2)改为thnum(1)，但修改后的命令就是无法运行，提示“number of parameters in trim() is not equal to thnum()!
r(198);

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关键词：门限回归 REG fixed-effect regression parameters

不知什么原因，谢谢

试试

1. xthreg GVC_Pat_b   lfgy_fvas lzilao  llcap1 lllab1 nongp , rx(fuwup) qx(shzhjin) thnum(1) bs(150) trim(0.05) grid(400)

复制代码

按错误提示的意思，应该是trim()和thnum()里面的参数个数不同，如果thnum(1)的话，那trim(0.05)就可以了。

zhang123_ 发表于 2019-2-11 15:31
按错误提示的意思，应该是trim()和thnum()里面的参数个数不同，如果thnum(1)的话，那trim(0.05)就可以了。

谢谢！

怎么解读结果啊？

zhang123_ 发表于 2019-2-11 15:31
按错误提示的意思，应该是trim()和thnum()里面的参数个数不同，如果thnum(1)的话，那trim(0.05)就可以了。

想请问下您，我的门槛回归结果，门槛值最高不到5，但是回归出来，不取对数的话，门槛值是110多，是哪里不对呢？

请问你的th-21比th-22大，是什么原因呢？我也遇到了同样的问题。