[数据管理求助] PVAR模型的STATA操作步骤 [推广有奖]

371楼

txdy 发表于 2020-7-21 21:58:39

太激动了，369491301@qq.com,麻烦您了

372楼

txdy 发表于 2020-7-21 22:01:27

alpamber 发表于 2020-7-21 21:32
额，你的邮箱地址是不是写错了？邮件被退回来了。

369491301@qq.com太激动了，写错了，麻烦您了！

373楼

txdy 发表于 2020-7-21 22:06:02

楼主，我想问一下，操作时候提示invalid syntax是不是语法出问题？麻烦帮我看一下，谢谢！
clear all
global path "`d(sysdir_personal)'PX_papers"  /// 课程文件夹
cd "$path\Love_2006"                      // 进入目录
adopath + "$path\adofiles"                // 自编流程
xtset id year

gen difference_BSP=d.BSP
gen h_BSP=d.BSP
gen difference_GLR=d.GLR
gen h_GLR=d.GLR

374楼

txdy 发表于 2020-7-21 23:20:16

369491301@qq.com,之前太激动写错邮箱了，重新发一遍，求楼主分享连老师的pvar2和love的pvar文件，万分感谢！

375楼

alpamber

发表于 2020-7-22 14:50:11

txdy 发表于 2020-7-21 23:20
369491301@qq.com,之前太激动写错邮箱了，重新发一遍，求楼主分享连老师的pvar2和love的pvar文件，万分感谢 ...

安装包已发送，请查收~另外你的问题我也一并在邮件里回答了。

376楼

txdy 发表于 2020-7-23 23:49:09

非常感谢楼主，十分耐心！我运行出来结果变量好像无法通过，能不能麻烦楼主帮我看看。我有几个困惑的地方：1.我确定最优滞后阶数是2阶，那在做GMM的时候是不是应该滞后2阶？2.有看到文献对变量进行差分处理，是否都需要差分处理？（我原数据是平稳的）3.运行出来结果是不是只要看t值是否超过2，如果是这个标准，好像我的结果无法通过？是否有其他需要看的检验值？盼楼主或论坛高手帮忙解答，感谢！
EQ1: dep.var    : h_BSP

b_GMM se_GMM t_GMM
L.h_BSP 0.2856654 0.59618303 0.47915721
L.h_GLR -0.00159899 0.00301133 -0.53099258
L2.h_BSP -0.10537139 0.22320947 -0.472074
L2.h_GLR -0.00066068 0.00198667 -0.33255599

EQ2: dep.var    : h_GLR

b_GMM se_GMM t_GMM
L.h_BSP -17.833455 20.560817 -0.86735146
L.h_GLR -0.11053433 0.10673184 -1.0356266
L2.h_BSP 6.3993342 6.5922502 0.97073594
L2.h_GLR -0.11947298 0.05881784 -2.0312373

just identified - Hansen statistic is not calculated

symmetric uu[2,2]
         BSP       GLR
BSP    0.00972212
GLR    0.06993311 26.189009

Residuals correlation matrix

         |    u1    u2
-------------+------------------
      u1 | 1.0000
         |
         |
      u2 | 0.1344 1.0000
         | 0.1917
         |

D[6,3]
s BSP GLR
BSP 10 0.99155163 0.00844837
GLR 10 0.1349631 0.8650369
BSP 20 0.99155163 0.00844837
GLR 20 0.1349631 0.8650369
BSP 30 0.99155163 0.00844837
GLR 30 0.1349631 0.8650369