Eviews中做ADF和PP单根检验时滞后期如何确定？

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问题描述：

    模型中涉及到三个变量，用ADF方法进行序列平稳性检验，如果选择自动选择滞后期，并采用系统默认Maximum lags的话，一个变量是原序列平稳，一个变量是一阶差分序列平稳，另一个是二阶差分序列平稳，这三个变量不是同阶单整就无法进行下一步的协整检验。之后，我发现通过调节这个滞后期的数值，可以得到想要的序列效果，但不知道这个滞后期能不能随便调。

所以我想问的问题是：

1． 如果还选择自动选择滞后期，那么Maximum lags一般要怎么确定？

2． 如果是自己设定滞后期，有没有什么设定规则？

3． PP检验中的bandwidth的设置方法是否和ADF中lag length设置是一样的？

   

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关键词：EVIEWS Views Eview 单根检验 view 求助 EVIEWS ADF检验滞后期

设置的最大滞后期也是一个参考而已的，调整滞后期只要合理问题不大，但是不要滞后期太大（特别是数据量不大的情况下）

胖胖小龟宝 发表于 2019-2-19 09:32
设置的最大滞后期也是一个参考而已的，调整滞后期只要合理问题不大，但是不要滞后期太大（特别是数据量不大 ...

那如果有150个左右的样本，滞后期多少才算大呢？能不能选择user specified自己选择滞后期呢？

胖胖小龟宝 发表于 2019-2-19 09:32
设置的最大滞后期也是一个参考而已的，调整滞后期只要合理问题不大，但是不要滞后期太大（特别是数据量不大 ...

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