怎么检验两个面板回归结果的R方差异？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题，想检验两个回归的R方的差异是不是显著，请问用什么指令能实现？
有帖子说用lrtest，但是我看了help，其中要求必须用极大似然估计才能使用这个指令，但是我就是用xtreg的固定效应模型，请问怎么做？


如下是lrtest的描述
Description
    lrtest performs a likelihood-ratio test of the null hypothesis that the parameter vector of a statistical
    model satisfies some smooth constraint.  To conduct the test, both the unrestricted and the restricted
    models must be fit using the maximum likelihood method (or some equivalent method), and the results of at
    least one must be stored using estimates store.

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：回归结果 面板回归 unrestricted Description Statistical