用stata做的LM和R-LM等自相关性检验

zy9543 发表于 2019-7-3 10:54
你好，我用spatdiag,weights(w)检验面板空间自相关不行，请问可不可以分享一下面板空间自相关检验的命令
...

这是引用：“现阶段还没有关于面板数据空间自相关检验的Stata 命令，Arbia（2005）、何江和张馨之（2006）、王火根和沈利生（2007）、李婧等（2010）、周国富和连飞（2010）等国内外学者采取的方法是：用分块对角矩阵 （IT为T*T 单位矩阵）替换Moran's I 统计量中的截面空间权重矩阵（W），将其扩展并应用于面板数据空间自相关检验，其本质还是将面板数据视为一个“大截面”数据来测度。”   我不知道你为什么会不行，我现在回来看我的说法的确不太清晰。这个检验最终的确可以算出一个Moran I ，但是我记得这个Moran是与用截面数据计算出来的moran I值的符号相反，并且面板数据不是很好解释。        

dwgu2otxf1 发表于 2019-6-23 19:01
use matrix2,clear
spcs2xt 北京-新疆,matrix(wmatrix) time(7)
spatwmat using wmatrixxt,name(wmatri ...

请问做到这一步之后，检验了lm_error和lM_lag
但是做rlm_lag和rlm_error显示
“option roubust not allowed”
请问您是怎么解决的呢

dwgu2otxf1 发表于 2019-6-23 19:01
use matrix2,clear
spcs2xt 北京-新疆,matrix(wmatrix) time(7)
spatwmat using wmatrixxt,name(wmatri ...

请问做到这一步之后，检验了lm_error和lM_lag
但是做rlm_lag和rlm_error显示
“option roubust not allowed”
请问您是怎么解决的呢

wellpast 发表于 2019-7-10 16:41
请问做到这一步之后，检验了lm_error和lM_lag
但是做rlm_lag和rlm_error显示
“option roubust not all ...

我这个命令你输出了没有？它不是有五行值吗两行常规，两行稳健，这个命令已经同时做了稳健的检验，你再自己加robust是没有这个option的。你应该是在那个命令的基础上又自己加了选项robust，所以出现了option not allowed

wellpast 发表于 2019-7-10 16:41
请问做到这一步之后，检验了lm_error和lM_lag
但是做rlm_lag和rlm_error显示
“option roubust not all ...

LM检验结果.docx (14.83 KB)

2019-7-12 13:22:40 上传

zy9543 发表于 2019-7-3 10:54
你好，我用spatdiag,weights(w)检验面板空间自相关不行，请问可不可以分享一下面板空间自相关检验的命令
...

有篇论文里面说的是“。空间计量模型有空间滞后模型和空间误差模型之分，判断适合本研究的最佳模型需借助拉格朗日乘数检验、稳健拉格朗日乘数检验［２２ ２３］。若ＳＡＲ与ＳＥＭ至少一个通过检验，则表明空间计量模型优于传统面板模型，进而需要利用wald检验判定更广义的空间杜宾模型的适用性。”

zy9543 发表于 2019-7-3 10:54
你好，我用spatdiag,weights(w)检验面板空间自相关不行，请问可不可以分享一下面板空间自相关检验的命令
...

有篇论文里面说的是“。空间计量模型有空间滞后模型和空间误差模型之分，判断适合本研究的最佳模型需借助拉格朗日乘数检验、稳健拉格朗日乘数检验［２２ ２３］。若ＳＡＲ与ＳＥＭ至少一个通过检验，则表明空间计量模型优于传统面板模型，进而需要利用wald检验判定更广义的空间杜宾模型的适用性。”

dwgu2otxf1 发表于 2019-7-12 13:22

谢谢您～学习了

dwgu2otxf1 发表于 2019-7-12 13:59
reg 那里应该是xtreg，我自己的程序里用的是xtreg，当时没注意就回复了，有篇论文里面说的是“。空间计量 ...

学习了，万分感谢~~~非常受用！

dwgu2otxf1 发表于 2019-7-12 13:59
有篇论文里面说的是“。空间计量模型有空间滞后模型和空间误差模型之分，判断适合本研究的最佳模型需借助 ...

求论文名字 谢谢！