关于期权调整利差定价

0关注
2粉丝

小学生

42%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 1 个
通用积分: 1.0000
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 110 点
帖子: 1
精华: 0
在线时间: 12 小时
注册时间: 2019-3-6
最后登录: 2021-9-13

楼主

mzjonfire 发表于 2019-3-6 23:32:46 |AI写论文

10论坛币

在写关于资产证券化定价方面的的论文，完全是个小白。现在是决定用期权调整利差对一个产品进行定价，但不知怎么操作。现在我的理解是先求利率波动率，再构建二叉树，然后求定价。现在遇到的瓶颈一是怎么用CIR模型求利率波动率，不会编MATLAB程序，第二是产品有可以提前赎回的协议，想知道这个期权怎么在定价模型中体现。

分享0 收藏0 回帖

关键词：MATLAB 期权调整利差定价利率波动率 CIR模型

[求助] 关于期权调整利差定价 [推广有奖]

相关帖子

浏览过的帖子

浏览过的版块

本版微信群