求助：johansen检验的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我用12年的二阶单整的两个变量样本数据做协整的时候EG两步法检验不通过，就做了在VAR模型基础上的johansen检验，到最后时五个选项都显示insuficient number of observations，但是点第六个全部的那个选项又能出来这个结果。，是不是样本太小了？但是我加上多几年的样本发现就不能同阶单整了，再往上的数据就好难找了，做不了协整，请问我该怎么办
Date: 03/11/19   Time: 16:42                                       
Sample: 2006 2017                                       
Included observations: 10                                       
Series: LNGDP LNINC                                        
Lags interval: 1 to 1                                       
                                       
Selected (0.05 level*) Number of Cointegrating Relations by Model                                       
                                       
Data Trend:        None        None        Linear        Linear        Quadratic
Test Type        No Intercept        Intercept        Intercept        Intercept        Intercept
        No Trend        No Trend        No Trend        Trend        Trend
Trace        1        1        1        2        2
Max-Eig        1        1        1        2        2
                                       
*Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999)                                       
                                       
Information Criteria by Rank and Model                                       
                                       
Data Trend:        None        None        Linear        Linear        Quadratic
Rank or        No Intercept        Intercept        Intercept        Intercept        Intercept
No. of CEs        No Trend        No Trend        No Trend        Trend        Trend
                                       
         Log Likelihood by Rank (rows) and Model (columns)                               
0         29.65271         29.65271         33.62504         33.62504         42.24998
1         39.70193         42.60060         44.53154         45.05226         52.74920
2         41.13344         45.52729         45.52729         55.13150         55.13150
                                       
         Akaike Information Criteria by Rank (rows) and Model (columns)                               
0        -5.130542        -5.130542        -5.525009        -5.525009        -6.849995
1        -6.340385        -6.720120        -6.906308        -6.810451         -8.149839*
2        -5.826687        -6.305458        -6.305458        -7.826300        -7.826300
                                       
         Schwarz Criteria by Rank (rows) and Model (columns)                               
0        -5.009508        -5.009508        -5.343458        -5.343458        -6.607927
1        -6.098317        -6.447793        -6.603722        -6.477607        -7.786737*
2        -5.463585        -5.881839        -5.881839        -7.342164        -7.342164
                                       

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：603722 模型基础 样本数据 两个变量 两步法

12年的数据太少了，做时间序列检验这个样本量功效都很差的。

crystal8832 发表于 2019-3-11 18:45
12年的数据太少了，做时间序列检验这个样本量功效都很差的。

感谢您的解答，我了解啦！