pvar 单位根检验

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各位大侠求助~~毕业论文，真的很急~
我在用面板数据做 单位根检验的时候，结果都太显著了……p值都是0.000
请问是存在异方差吗？
但是我看到异方差和单位根检验没有关系？
这是我在经管之家上看到的，请问我这个结果，怎末解释？？是平稳的吗？

楼主要弄清楚异方差的真正含义，其实异方差这个翻译有些欠妥，前边应该加上条件两个限制，完整的说法是条件异方差，ARCH/GARCH是说当期error term的方差conditional在之前几期error terms的平方上不是常数，这个指的conditional variance:Var(X|Y). 这个跟平稳性没有冲突的，平稳性说的方差是unconditional variance:Var(X) 不随时间而变，平稳性从来没要求conditional variance不随时间而变。就像在cross-sectional data中，异方差指的是E(u^2|X)依赖于X，是X的函数，异方差不是说E(u^2)在变，实际上，unconditional variance在cross-sectional data中永远是常数，因为样本是iid的。

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你好，请问你的代码是啥呀。我也在做PVAR单位根检验，谢谢啦！

社會主義接班人 发表于 2019-9-16 01:06
你好，请问你的代码是啥呀。我也在做PVAR单位根检验，谢谢啦！

我在EVIEWS上做的单位根检验