STATA循环回归问题，麻烦请老师和大神指点！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位大神好！我希望按照公司进行每年的回归，最后导出残差。
模型是 WCchange=a+a1OCFt-1+a2OCFt+a3 OCFt+1+a4 Revchange+a5PPE+残差
之前看到有用rolling的命令，于是我写了rolling, window(1):reg WCchg OCF1 ocf OCF2 REVchg ppe这样的指令，但是回归样本数据发现最后得到的系数都是空值，且没有残差，想请教各位想实现这样的循环回归应该用怎么样的命令比较好。感激不尽！

附上样本数据

1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
   
2. clear
   
3. input float(WCchg OCF1 ocf OCF2 REVchg ppe)
   
4.           .    .02016386     .04639781    .06623692   .009530522   .004229233
   
5.           .    .03626643     .05177349    .06847152   .006958446    .00356234
   
6.           .     .0405154     .05358246   .036194142   .001216069   .002853518
   
7.           .   .034879547      .0235606  -.015644059   .003540618  .0025918835
   
8.           .   .018636404    -.01237443     .1592621   .009877257   .003020267
   
9.           .  -.009168095     .11799575    .05820723   .006237668  .0022454192
   
10.           0    .09799033     .04833857   .013351452   .006529194  .0019478007
    
11.           0    .04168051     .01151245 -.0008302094   .008794491  .0017331644
    
12.           0   .009852734  -.0007105206   .004275964    .00858695  .0018630738
    
13.           . -.0006345099   .0038185266   -.04127442  .0040694117   .002889696
    
14.           .            .             .            .            .            .
    
15.           .  -.036056284    -.12444779 -.0004071887     .2107777   .006858115
    
16. .018881677   -.08782148 -.00028734872     .0778564    .04598316   .010646333
    
17.    .0798052 -.0002039682     .05526466    .01336177    .04711761   .008098428
    
18.   .06272203    .04266016    .010314282   .015626058   .008449823   .005622564
    
19.   .02036391   .007527281    .011403773   .012536046    .07088664   .005369306
    
20.   .05421022   .008742235    .009610246   .004962174    .08081748   .004158444
    
21.   .02295866   .008399267   .0043368945    .09405845   .072818235   .004801044
    
22. .011053477  .0035284134     .07652414   .029428717    .02011775  .0042335624
    
23. .011666018     .0623185    .023965687    .05909437    .07342506   .007344548
    
24. .016136497   .018063309     .04454034    .09267237    .05057642   .007667039
    
25.           .            .             .            .            .            .
    
26.           .   -.04822859    -.03736561   .007676644   -.02789166    .16345134
    
27.   -.1852895  -.034731723    .007135521     .2327855    .01431444    .14413777
    
28.   .04979254   .008114639     .26472768   -.06668511    .09525196    .15065956
    
29. .064554386     .2183409    -.05500023    .09074445     .3338692     .1141785
    
30.   .03894933   -.06224637      .1026998    .09313807    -.3013673     .1942003
    
31.   .16595745     .0883354     .08011106   -.09598295    .10427232    .21221684
    
32.   .03914519    .06612518    -.07922613  -.020836184   -.09254108     .1546832
    
33.   .04542349  -.065672494   -.017271629   .028906055    .02441929      .118039
    
34.   .02839189   -.01969417     .03296046     .5264415     .1417996    .13445827
    
35. -.07316714    .02775018      .4432234    .04326322    .50100714    .10026784
    
36.           .            .             .            .            .            .
    
37.           .  .0018229845   .0021573561   -.08641735   -.01990224    .06108591
    
38.   .08769506  .0022670003    -.09080938   .005858026   -.13710067    .05864355
    
39. -.05263478    -.0939774    .006062392  .0045673028   -.04885321     .0644797
    
40.   .02838653   .006304084     .00474939    .02695829   .072906524    .06031991
    
41. .0002435421    .00468847      .0266125    .13735442   -.05640308   .020079965
    
42.   .08684235    .02839523     .14655559   -.09122678     .0293041      .019646
    
43. -.014356004     .1336191    -.08317417  -.006832839  -.035259172   .018449709
    
44. -.05844392  -.066053376   -.005426349    .00933869  .0004229163   .015326136
    
45.   .12632018  -.004713914    .008112598    -.0954637   .016101586   .019133164
    
46.   -.0259275   .006186637   -.072800264   -.09529898    .15578887   .014722386
    
47.           .            .             .            .            .            .
    
48.           .    .05612111       -.18209     -.308612   -.05214736   .007255851
    
49. -.09556738    -.1253649    -.21247242    .05747905 -.0003572595  .0043793097
    
50.    .3638331    -.1882879     .05093654    .15001275    .11421751     .0014084
    
51. -.12184972    .04732957      .1393899     .1537213    .06278039  .0009529257
    
52.   -.2119962    .12135322     .13383019    .24359567   .027975043  .0007775057
    
53.   .13355614    .13106139     .23855595   -.09735214    .05324945  .0005894926
    
54.   .13478458    .20682055    -.08440126     -.104088    .14548376 .00051164615
    
55. -.04892737   -.07853785    -.09685694   -.02678785    -.2013196  .0003692988
    
56.   .17195988   -.08810557    -.02436747      .137093    .10637145 .00027078466
    
57.   .02442297   -.02350017     .13221352     .0547049  -.022867164  .0002198849
    
58.           .            .             .            .            .            .
    
59.           .   .033939727     .12287947    .05395588   -.01190824    .24501728
    
60.   .10238878      .158173     .06945313  -.033600137   -.04783075     .1900762
    
61.   .13565342    .08104367    -.03920742    .05909624   -.05445766     .2109871
    
62.   .10606118   -.05095232     .07679898   -.04678521   .027507564    .25617874
    
63.    .5614414    .04966752   -.030256983    -.4445464    .03929668    .15802827
    
64. .035806358  -.033288077    -.48908025     .3781859    .28889397    .16700976
    
65. .031958673    -.3391979      .2622879   .017134026   -.13370872    .11197184
    
66.   .05460596     .3389841     .02214422     .4172031  -.028563166    .13517939
    
67.    .0533553   .021080514      .3971625   -.04042004     -.165878    .12049402
    
68.   .00072279    .51430655    -.05234202   .004911995   -.13022417     .1496211
    
69.           .            .             .            .            .            .
    
70.           .    .07108476     .09509496     .0090437  -.005788106    .07989953
    
71.   .03108395    .09344923    .008887189    .04671525   .019259537    .07161845
    
72.     .012429   .008980611     .04720632  -.005369183  -.017079506   .022054745
    
73. .029553054    .04726722   -.005376109  -.013151696  .0043959753    .02253009
    
74. .0028548024 -.0012173817  -.0029781084    .25056466    .01024648  .0043763733
    
75.   .12801924 -.0029269094       .246257     .1897524     .9021646    1.0372362
    
76.   .09023724    .13458869     .10370681    .10668579    -.0419807    .52236944
    
77. .006629151   .031679373     .03258936    -.0343751   .001296541    .14564869
    
78.   .19438767    .01549577   -.016344864  -.012660102    .22283295    .09655735
    
79.    .2000766  -.010157563   -.007867658   -.00742364    .08143312    .02562869
    
80.           .            .             .            .            .            .
    
81.           .    .04738291    -.01688097   .072118364   -.09364387    .14460017
    
82. -.005982195    -.0146711     .06267743    .09523173     .1414769    .13434842
    
83.   .06792964    .05191062      .0788727  -.072800145    .04682685    .11228676
    
84.    .1452405    .06587202    -.06080042    -.0858749  -.005455537     .0891948
    
85.   .02748764   -.05055603    -.07140566   .030240225    .07315738    .08520268
    
86.   -.0794043  -.065216206    .027618997   .006332882 -.0032023124    .09225509
    
87. -.05795145   .025144495    .005765492    .03402787   .009351144    .11330543
    
88.    .1144507   .005069667    .029921126    .00079345   .009862838    .10430827
    
89. .016283037    .02611584   .0006925413  -.000669171     .0321004    .12393729
    
90. -.007338124  .0005566318 -.00053784787   .017287828   .068739854    .13216452
    
91.           .            .             .            .            .            .
    
92.           .  -.071893826     .10252692  -.028273355    .13965483    .17430805
    
93.   .04792377    .08833428    -.02435952    .04422678  -.036979523    .12993412
    
94.   .06591126   -.03044469     .05527492  -.033643853    .12858358    .16185823
    
95. .0007502593    .04871348   -.029650144    .02772303   .021336604    .12972938
    
96. -.02783653    -.0308396     .02883517  -.009744947    .14244233    .17302604
    
97. .009359878    .01029421  -.0034789636   .006696771   .006492381    .05660763
    
98.   1.0576032  -.004218909    .008121115   -.23120594    .33374795     .0836599
    
99. -.030802514  .0013669495    -.03891668   -.12512034   -.04259118   .015513373
    
100.   .24443306   -.04257134    -.13687035  -.028574985    .25646642   .020183725
     
101.   -.0803789   -.09372826   -.019568034    .13627432     .0232252   .016850745
     
102.           .            .             .            .            .            .
     
103.           .   -.06317859     -.0647543  -.012625527   .011205178    .05998603
     
104. end

复制代码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：Stata tata generated generate rolling

1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
   
2. clear
   
3. input long Stkcd double Year float(WCchg OCF1 ocf OCF2 REVchg ppe)
   
4. 1 2007           .    .02016386     .04639781    .06623692   .009530522   .004229233
   
5. 1 2008           .    .03626643     .05177349    .06847152   .006958446    .00356234
   
6. 1 2009           .     .0405154     .05358246   .036194142   .001216069   .002853518
   
7. 1 2010           .   .034879547      .0235606  -.015644059   .003540618  .0025918835
   
8. 1 2011           .   .018636404    -.01237443     .1592621   .009877257   .003020267
   
9. 1 2012           .  -.009168095     .11799575    .05820723   .006237668  .0022454192
   
10. 1 2013           0    .09799033     .04833857   .013351452   .006529194  .0019478007
    
11. 1 2014           0    .04168051     .01151245 -.0008302094   .008794491  .0017331644
    
12. 1 2015           0   .009852734  -.0007105206   .004275964    .00858695  .0018630738
    
13. 1 2016           . -.0006345099   .0038185266   -.04127442  .0040694117   .002889696
    
14. 1 2017           .            .             .            .            .            .
    
15. 2 2007           .  -.036056284    -.12444779 -.0004071887     .2107777   .006858115
    
16. 2 2008  .018881677   -.08782148 -.00028734872     .0778564    .04598316   .010646333
    
17. 2 2009    .0798052 -.0002039682     .05526466    .01336177    .04711761   .008098428
    
18. 2 2010   .06272203    .04266016    .010314282   .015626058   .008449823   .005622564
    
19. 2 2011   .02036391   .007527281    .011403773   .012536046    .07088664   .005369306
    
20. 2 2012   .05421022   .008742235    .009610246   .004962174    .08081748   .004158444
    
21. 2 2013   .02295866   .008399267   .0043368945    .09405845   .072818235   .004801044
    
22. 2 2014  .011053477  .0035284134     .07652414   .029428717    .02011775  .0042335624
    
23. 2 2015  .011666018     .0623185    .023965687    .05909437    .07342506   .007344548
    
24. 2 2016  .016136497   .018063309     .04454034    .09267237    .05057642   .007667039
    
25. 2 2017           .            .             .            .            .            .
    
26. 4 2007           .   -.04822859    -.03736561   .007676644   -.02789166    .16345134
    
27. 4 2008   -.1852895  -.034731723    .007135521     .2327855    .01431444    .14413777
    
28. 4 2009   .04979254   .008114639     .26472768   -.06668511    .09525196    .15065956
    
29. 4 2010  .064554386     .2183409    -.05500023    .09074445     .3338692     .1141785
    
30. 4 2011   .03894933   -.06224637      .1026998    .09313807    -.3013673     .1942003
    
31. 4 2012   .16595745     .0883354     .08011106   -.09598295    .10427232    .21221684
    
32. 4 2013   .03914519    .06612518    -.07922613  -.020836184   -.09254108     .1546832
    
33. 4 2014   .04542349  -.065672494   -.017271629   .028906055    .02441929      .118039
    
34. 4 2015   .02839189   -.01969417     .03296046     .5264415     .1417996    .13445827
    
35. 4 2016  -.07316714    .02775018      .4432234    .04326322    .50100714    .10026784
    
36. 4 2017           .            .             .            .            .            .
    
37. 5 2007           .  .0018229845   .0021573561   -.08641735   -.01990224    .06108591
    
38. 5 2008   .08769506  .0022670003    -.09080938   .005858026   -.13710067    .05864355
    
39. 5 2009  -.05263478    -.0939774    .006062392  .0045673028   -.04885321     .0644797
    
40. 5 2010   .02838653   .006304084     .00474939    .02695829   .072906524    .06031991
    
41. 5 2011 .0002435421    .00468847      .0266125    .13735442   -.05640308   .020079965
    
42. 5 2012   .08684235    .02839523     .14655559   -.09122678     .0293041      .019646
    
43. 5 2013 -.014356004     .1336191    -.08317417  -.006832839  -.035259172   .018449709
    
44. 5 2014  -.05844392  -.066053376   -.005426349    .00933869  .0004229163   .015326136
    
45. 5 2015   .12632018  -.004713914    .008112598    -.0954637   .016101586   .019133164
    
46. 5 2016   -.0259275   .006186637   -.072800264   -.09529898    .15578887   .014722386
    
47. 5 2017           .            .             .            .            .            .
    
48. 6 2007           .    .05612111       -.18209     -.308612   -.05214736   .007255851
    
49. 6 2008  -.09556738    -.1253649    -.21247242    .05747905 -.0003572595  .0043793097
    
50. 6 2009    .3638331    -.1882879     .05093654    .15001275    .11421751     .0014084
    
51. 6 2010  -.12184972    .04732957      .1393899     .1537213    .06278039  .0009529257
    
52. 6 2011   -.2119962    .12135322     .13383019    .24359567   .027975043  .0007775057
    
53. 6 2012   .13355614    .13106139     .23855595   -.09735214    .05324945  .0005894926
    
54. 6 2013   .13478458    .20682055    -.08440126     -.104088    .14548376 .00051164615
    
55. 6 2014  -.04892737   -.07853785    -.09685694   -.02678785    -.2013196  .0003692988
    
56. 6 2015   .17195988   -.08810557    -.02436747      .137093    .10637145 .00027078466
    
57. 6 2016   .02442297   -.02350017     .13221352     .0547049  -.022867164  .0002198849
    
58. 6 2017           .            .             .            .            .            .
    
59. 7 2007           .   .033939727     .12287947    .05395588   -.01190824    .24501728
    
60. 7 2008   .10238878      .158173     .06945313  -.033600137   -.04783075     .1900762
    
61. 7 2009   .13565342    .08104367    -.03920742    .05909624   -.05445766     .2109871
    
62. 7 2010   .10606118   -.05095232     .07679898   -.04678521   .027507564    .25617874
    
63. 7 2011    .5614414    .04966752   -.030256983    -.4445464    .03929668    .15802827
    
64. 7 2012  .035806358  -.033288077    -.48908025     .3781859    .28889397    .16700976
    
65. 7 2013  .031958673    -.3391979      .2622879   .017134026   -.13370872    .11197184
    
66. 7 2014   .05460596     .3389841     .02214422     .4172031  -.028563166    .13517939
    
67. 7 2015    .0533553   .021080514      .3971625   -.04042004     -.165878    .12049402
    
68. 7 2016   .00072279    .51430655    -.05234202   .004911995   -.13022417     .1496211
    
69. 7 2017           .            .             .            .            .            .
    
70. 8 2007           .    .07108476     .09509496     .0090437  -.005788106    .07989953
    
71. 8 2008   .03108395    .09344923    .008887189    .04671525   .019259537    .07161845
    
72. 8 2009     .012429   .008980611     .04720632  -.005369183  -.017079506   .022054745
    
73. 8 2010  .029553054    .04726722   -.005376109  -.013151696  .0043959753    .02253009
    
74. 8 2011 .0028548024 -.0012173817  -.0029781084    .25056466    .01024648  .0043763733
    
75. 8 2012   .12801924 -.0029269094       .246257     .1897524     .9021646    1.0372362
    
76. 8 2013   .09023724    .13458869     .10370681    .10668579    -.0419807    .52236944
    
77. 8 2014  .006629151   .031679373     .03258936    -.0343751   .001296541    .14564869
    
78. 8 2015   .19438767    .01549577   -.016344864  -.012660102    .22283295    .09655735
    
79. 8 2016    .2000766  -.010157563   -.007867658   -.00742364    .08143312    .02562869
    
80. 8 2017           .            .             .            .            .            .
    
81. 9 2007           .    .04738291    -.01688097   .072118364   -.09364387    .14460017
    
82. 9 2008 -.005982195    -.0146711     .06267743    .09523173     .1414769    .13434842
    
83. 9 2009   .06792964    .05191062      .0788727  -.072800145    .04682685    .11228676
    
84. 9 2010    .1452405    .06587202    -.06080042    -.0858749  -.005455537     .0891948
    
85. 9 2011   .02748764   -.05055603    -.07140566   .030240225    .07315738    .08520268
    
86. 9 2012   -.0794043  -.065216206    .027618997   .006332882 -.0032023124    .09225509
    
87. 9 2013  -.05795145   .025144495    .005765492    .03402787   .009351144    .11330543
    
88. 9 2014    .1144507   .005069667    .029921126    .00079345   .009862838    .10430827
    
89. 9 2015  .016283037    .02611584   .0006925413  -.000669171     .0321004    .12393729
    
90. 9 2016 -.007338124  .0005566318 -.00053784787   .017287828   .068739854    .13216452
    
91. 9 2017           .            .             .            .            .            .
    
92. 10 2007           .  -.071893826     .10252692  -.028273355    .13965483    .17430805
    
93. 10 2008   .04792377    .08833428    -.02435952    .04422678  -.036979523    .12993412
    
94. 10 2009   .06591126   -.03044469     .05527492  -.033643853    .12858358    .16185823
    
95. 10 2010 .0007502593    .04871348   -.029650144    .02772303   .021336604    .12972938
    
96. 10 2011  -.02783653    -.0308396     .02883517  -.009744947    .14244233    .17302604
    
97. 10 2012  .009359878    .01029421  -.0034789636   .006696771   .006492381    .05660763
    
98. 10 2013   1.0576032  -.004218909    .008121115   -.23120594    .33374795     .0836599
    
99. 10 2014 -.030802514  .0013669495    -.03891668   -.12512034   -.04259118   .015513373
    
100. 10 2015   .24443306   -.04257134    -.13687035  -.028574985    .25646642   .020183725
     
101. 10 2016   -.0803789   -.09372826   -.019568034    .13627432     .0232252   .016850745
     
102. 10 2017           .            .             .            .            .            .
     
103. 11 2007           .   -.06317859     -.0647543  -.012625527   .011205178    .05998603
     
104. end

复制代码

mikelondon 发表于 2019-3-20 23:33
各位大神好！我希望按照公司进行每年的回归，最后导出残差。
模型是 WCchange=a+a1OCFt-1+a2OCFt+a3 OCFt+ ...

复制代码1即可

"按照公司进行每年的回归"是啥意思？不过，大概可以先 ssc install asreg，然后稍微修正

1. asreg WCchg OCF1 OCF2 REVchg ppe, by(Stkcd) fitted

复制代码

黃河泉 发表于 2019-3-21 07:18
"按照公司进行每年的回归"是啥意思？不过，大概可以先 ssc install asreg，然后稍微修正

老师忽略那句话，我自己混乱不清造成的，我想表达的其实是按照公司逐个回归。我已经试了您的代码，已经解决了我的需要，十分感谢！

mikelondon 发表于 2019-3-21 08:57
老师忽略那句话，我自己混乱不清造成的，我想表达的其实是按照公司逐个回归。我已经试了您的代码，已经解 ...

Great to hear that.