关于stata VAR模型预测的问题

我的数据是1980-2017年
根据陈强的书做出以下步骤 ：

根据信息准则确定模型的滞后阶数

varsoc lnstr reer lnpgdp lnfdi

var lnstr reer lnpgdp lnfdi,lags(1/4)

检验各阶系数的联合显著性

varwle

检验残差是否为白噪声

varlmar

检验VAR 系统是否稳定

varstable,graph

结果VAR模型满足平稳性条件

然后进行预测

fcast compute f_,step(10)

fcast graph f_lnstr f_reer f_lnpgdp f_lnfdi,observedlpattern("_")

但结果只有预测值，无真实值，这是为什么？？


感激各位大神

是自己搞错了 现在知道了

chunnn 发表于 2019-3-25 16:51
是自己搞错了 现在知道了

hey^ _^，请问一下这是为什么呀？我也是这个问题哎

用图上的代码做出来了！!