消除异方差

我为了消除回归模型的异方差对因变量进行了开根号处理，请问模型的经济意义怎么解释呢？是不是就没有意义了？

几乎没听过这种作法 (取 log 还有人做)，现在"几乎标准之作法"是用 OLS 跑回归，然修正标准误 (robust to heteroskedasticity)。

额……这要看你为啥要开根号处理，毕竟常用的消除异方差可能取对数更有利于解释

胖胖小龟宝 发表于 2019-3-25 10:56
额……这要看你为啥要开根号处理，毕竟常用的消除异方差可能取对数更有利于解释

因为Kabacoff - R语言实战中提到可以通过变量变换，比如开根号，取对数来消除异方差。取对数没办法消除我的模型异方差，开根号再检验之后显示通过了异方差检验。但是取对数有常见的解释，我没有找到开根号的解释。

黃河泉 发表于 2019-3-29 10:51
几乎没听过这种作法 (取 log 还有人做)，现在"几乎标准之作法"是用 OLS 跑回归，然修正标准误 (robust to h ...

谢谢，你说的这种方法我知道，但是我还想往下做空间计量模型，但不知道异方差会对空间模型有什么影响，也不知道怎么消除空间模型的异方差。

buweipi5 发表于 2019-4-15 19:31
谢谢，你说的这种方法我知道，但是我还想往下做空间计量模型，但不知道异方差会对空间模型有什么影响，也 ...

不熟！