互助问答第53期：控制时间效应、交互项等问题

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尊敬的老师：

   您好！

   我在学习DID的过程中遇到以下问题，特向您请教。

   （1）我看到很多做DID的论文都提到个体固定和时间固定，参考网站上（https://www.jianshu.com/p/baef9e9bc75d）的一个OLS的例子是通过设置时间和个体的虚拟变量。

原始命令：diff firstfte , t(treated)  p(t)

生成时间虚拟变量：tab year,  gen(yr)

                               drop yr1

我尝试加入时间固定的命令：diff firstfte , t(treated)  p(t)  yr*

结果显示“option yr not allowed”。

请问案例中为什么要把生成第一年的虚拟变量drop掉？diff要如何实现个体固定和时间固定？

   （2）DID实验前和实验后的结果都是显著的，但是双重差分的结果不显著，如图所示，这是为什么呢，该如何解释，谢谢。

   （3）连续变量year和虚拟变量threshold交互，形式是i.year #c.threshold（作交互的时候虚拟变量前面加c.，连续变量前面加i.，不知道我理解的对不对）。请问如果year不是连续变量，而是像资金投入这种类型的变量和虚拟变量作交互，也要加i.吗？请问交互项的格式应该是怎样的，谢谢。

   （4）门槛模型的门槛变量不可以是虚拟变量吗，谢谢。

今日解答

回答：

       （1）首先，去掉第一年虚拟变量的原因是，当存在截距项，设置虚拟变量的参数有n种取值时，需要设置n-1个虚拟变量。例如，我们考察性别的影响，我们只设置1个虚拟变量，是男性时设置为1，女性为0.

其次，考虑个体固定效应和时间固定效应时，一般采用面板估计来完成。具体命令：xtreg y treated*post X i.t , fe

（2）双重差分的结果不显著说明考察的政策冲击作用不显著。

（3）i.var是分类变量，c.var是连续变量。如果是分类变量前面加i.

（4）不可以，门槛变量需要是连续变量。

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