[英文文献] 双单位根存在情况下单位根检验的稳健性研究 [推广有奖]

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wenMIX9rCkIVi 发表于 2004-5-22 09:55:02 |AI写论文

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当基本级数是二阶积分时，我们检查一些常用的单位根检验的结果。结果表明，对于单个单位根的标准扩增Dickey-Fuller类型的测试在爆炸区域的分布密度过高。较低的(静止的)尾，然而，将几乎不受影响的存在双单位根。另一方面，Phillips-Perron检验渐近发散到正无穷，因此倾向于爆炸替代。数值模拟结果表明，分析结果和一些影响有限样本。