请问什么情况下会出现DID做回归时分组变量被omit？

S十九 发表于 2019-3-27 10:40
我知道交乘项和两个虚拟变量是存在共线性问题的，但是为什么我在回归的时候这两个虚拟变量会被omit，而别 ...

我做的时候也是～请问您解决了吗

Amber^o^ 发表于 2020-4-8 16:24
我做的时候也是～请问您解决了吗

两个虚拟变量是最多只能保留一个的。同时留下一定会被剔除一个，所以你留下post变量和交乘项就好了

S十九 发表于 2020-5-3 19:51
两个虚拟变量是最多只能保留一个的。同时留下一定会被剔除一个，所以你留下post变量和交乘项就好了

但是，我也是看文献里为啥把DID，treat，time都报告出来了，我用reg跑did  treat被omitl掉了，您是怎么做的

太阳6799 发表于 2022-8-5 21:37
但是，我也是看文献里为啥把DID，treat，time都报告出来了，我用reg跑did  treat被omitl掉了，您是怎么做 ...

同问，该怎么解决？

在你的设定中，分组变量"Treat"被忽略可能是因为它与生成的交乘项"TP"存在完全共线性。当"Treat"和"Post"相乘形成"TP"时，如果"Treat"本身不为0，则"TP"的值将由"Post"完全决定。这意味着在回归中包含"Treat"和"TP"会使得模型出现共线性问题，因为它们提供的信息是冗余的。

OLS回归中的VIF（方差膨胀因子）检验显示了"TP"和"Post"之间的共线性，但未直接指出"Treat"的问题。这可能是因为在你手动创建交乘项后，"Treat"的信息已经被包含在"TP"中，所以模型选择忽略"Treat"以避免多重共线性。

解决这个问题的一种方法是仅保留交乘项"TP"进行回归，因为该项已经包含了"Treat"和"Post"的交互信息。你也可以考虑重新审视你的模型设定，看看是否有其他方式来捕捉"Treat"的效果，而不直接引入分组变量本身。例如，你可以尝试只使用"Post"作为时间设置变量，并观察结果是否改变。

希望这能帮到你！

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