请问什么情况下会出现DID做回归时分组变量被omit？

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我的分组变量为Treat
时间设置变量为Post
手动生成交乘项 gen TP= Treat*Post
xtreg TP Treat Post control i.year i.industry, fe r
回归结果显示Treat 由于共线性被omit

我随后做了采用OLS回归后做了 estat vif
但是此检验也出现了Treat由于共线性被omit的问题只检测出了TP和Post之间的共线性问题。

哪位大神能告诉我，这是怎么回事啊

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关键词：回归结果 共线性 性问题 问题。 回归后

这是一定的，显然你对 DID 之模型，概念与操作还要加强。请先读点 DID 之文章，了解其模型。

黃河泉 发表于 2019-3-27 07:33
这是一定的，显然你对 DID 之模型，概念与操作还要加强。请先读点 DID 之文章，了解其模型。

我知道交乘项和两个虚拟变量是存在共线性问题的，但是为什么我在回归的时候这两个虚拟变量会被omit，而别的论文却能够得出两个虚拟变量的系数，而不会被omit？

S十九 发表于 2019-3-27 10:40
我知道交乘项和两个虚拟变量是存在共线性问题的，但是为什么我在回归的时候这两个虚拟变量会被omit，而别 ...

我不知道你讲的"交乘项和两个虚拟变量是存在共线性问题的"是什么意思？如果我没误解，这句话恐怕是不对的！Treat 之所以被删去，乃是因为在 FE 中，不可以有不随时间改变之变量！

那就是你的虚拟变量设置的不对

蓝色 发表于 2019-3-27 11:37
那就是你的虚拟变量设置的不对

对不起对不起，我刚刚混论坛，一不小心点了个踩，绝对没有要攻击你的意思，请问怎么可以取消啊。
还有，关于虚拟变量设置有问题，这个是怎么检测出来的呢。比如我设置虚拟变量的标准是假如上市企业参加了国家科技计划，那就虚拟变量treat设为1，否则为0，其中有几家公司是不确定的所以设成空格，这一部分在回归的时候应该是可以自动剔除的吧。
这样为什么会被检测出设置有误呢？

黃河泉 发表于 2019-3-27 10:57
我不知道你讲的"交乘项和两个虚拟变量是存在共线性问题的"是什么意思？如果我没误解，这句话恐怕是不对的 ...

交乘项是由两个虚拟变量相乘而来，我做过estat vif ，的确是显示交乘项和POST变量存在共线性啊。

S十九 发表于 2019-3-27 13:43
对不起对不起，我刚刚混论坛，一不小心点了个踩，绝对没有要攻击你的意思，请问怎么可以取消啊。
还有， ...

DID在伍德里奇的书上面讲了2种
一种是混合数据：
一种是面板数据

这两个情况下，模型建立和虚拟变量设置是不同的
所以，你最好去把伍德里奇的计量经济学导论上第13章的例子看看

蓝色 发表于 2019-3-27 14:54
DID在伍德里奇的书上面讲了2种
一种是混合数据：
一种是面板数据

好的好的，谢谢你啦。

S十九 发表于 2019-3-27 15:00
好的好的，谢谢你啦。