关于国内金融工程与国外金融工程

　哥伦比亚大学金融工程硕士项目课程表

Masters Programs: Financial Engineering

Curriculum


Starting July 2005, the program requires the completion of 36 credits, of which 18 are required credits and the remaining 18 are elective. The courses will be taken over a 12 month period of full-time studies, starting with a 6 week part I summer session (July 5 - August 12, 2005), continuing through the 2005-2006 academic year and ending with a 6 week Part II summer session (approximately May 22 - June 30, 2006). All courses are for 3 credits, unless stated otherwise.

Summer Part I: 2 Courses (Required Core)
1. SIEO W4606: Stochastic Models for Financial Engineering
2. IEOR E4007: Optimization Models and Methods for Financial Engineering

Fall: 4 Courses (Required Core)
3. IEOR E4403: Advanced Engineering and Corporate Economics
4. IEOR E4703: Monte Carlo Simulation
5. IEOR E4706: Financial Engineering: Discrete-Time Asset Pricing
6. IEOR E4707: Financial Engineering: Continuous-Time Asset Pricing

Spring: 12 Credits Required; at least two courses to be chosen from among the following:
IEOR E4500: Applications Programming for Financial Engineering
IEOR E4708: Topics in Financial Engineering
IEOR E4709: Data Analysis for Financial Engineering
IEOR E4710: Term Structure Models
IEOR E4718: Topics in Derivatives Pricing
IEOR E4731: Credit Risk and Derivatives

Summer Part II: 6 Credits Required
IEOR E4720: Quantitative Issues in Asset Management
IEOR E4721: Modeling Equity Derivatives in Java
IEOR E4722: Mortgage Backed Securities
IEOR E4726: Experimental Finance

A variety of courses are also available from other Departments and Schools at Columbia including the Graduate School of Business, the School of International and Public Affairs, the Departments of Computer Science, Mathematics, Statistics and Economics.

虽然不介意英文，不过也太长了。看得累啊，然后谢谢楼上的

The most different thing is that there is high quality faculty in foreigh university. One of my selected course Empirical Finance is taught by Kenneth J. Singleton, and the other Dynamic Asset Pricing Theory is taught by Darrell Duffie.

Here are the courses I selected for my study in financial mathematics. Hope it can share some hint on quantitative finance study.

Autum	CS 237A		3	Numerical Linear Algebra
	MATH 180	Required	3	Introduction to Financial Mathematics
	MATH 136		3	Stochastic Processes
	MATH 220A		3	Partial Differential Equations
Winter	ECON 275		3	Time Series and Simultaneous Equation
	MATH 220B	Required	3	Partial Differential Equations of Applied Mathematics
	MATH 236	Required	3	Introduction to Stochastic Differential Equations
	MATH 238	Required	3	Mathematical Finance
Spring	MS&E 348		3	Optimization and Uncertainty and Applications in Finance
	MATH 239	Required	3	Computation and Simulation in Finance
	STATS 240	Required	3	Statistical Methods in Finance
	MATH 237		3	Topics in stochastic analysis: Credit Risk
Autum	GSB F621		3	Empirical Asset Pricing
	GSB F326		3	Debt Markets
	GSB F622		3	Dynamic Asset Pricing Theory
	MATH 240		3	Topics in financial mathematics: fixed income models

[此贴子已经被作者于2006-2-23 19:10:28编辑过]

我觉得就目前我国金融环境还不适合金融工程的发展，首先金融工程需要一个好的金融环境，这不是一两天能够完善的，因此我过目前还没有能力去搞一些先进的金融工具。曾经我过搞过利率期货，不过最终还是失败了。所以我觉得首先要建立好一个完善的金融体系，这包括金融市场，金融监管，尤其是我国的金融监管和美国相比，实在是差距太大。只有一个好的基础才能将新的技术发展好

对比一下国内外的金融工程所开设的课程吧

差别很大。

国内的金融专业的课程设置偏重在银行，国际贸易结算，还有就是提提正卷投资和保险。理论课程偏重，实用性不强。

国外的金融专业课程，银行这部分是基础课程，偏重在正卷投资及各种投资及其衍生物的理论和操作，使用性很强。而且这些学生实习的地方大多都是在金融一线的交易市场及其相关岗位。学出来的学生，绝对不是国内可以相比的。

说句不好听的，我们的学生，毕业前，能看懂交易走试图就算好的了，有的连交易大厅都没进过，晕。

我也是金融工程的，下半年就要找工作了，正发愁呢。。。。。。。。

具体看了一下，发现确实很多没学过，尤其是在具体的计算方面，不过上面列出的课程都是国外本科生的教材么？

1# 垃圾树


理论上的差距最容易说也是最本质的，就是研究方法的不同。欧美研究金融的人，几乎都是数理系毕业，其数学水平至少可以和数学系研究生相媲美，因为他们在看来，金融是纯粹的理工科。而我们呢，有几个人会认为金融和数学会有那么大的关系？中国研究金融的人，有几个是在本科阶段就打好了足够的数学基础的？恐怕，很多是因为不想学数学才学的金融的吧。

理论上的认识不足，又导致了人们观念的落后，从而导致了制度的落后，观念与制度的落后有导致了教学与研究方法的落后，如此循环往复，最终导致了我国在国际金融市场上的被动挨打局面。

看了前几天我们的国企赔了几百个亿的新闻，心疼啊。

一言以蔽之：我国大面积缺乏具有深厚数理功底的研究工作人员，虽说我们已经有了彭实戈，严加鞍这样的大家。

teiitokol 发表于 2010-2-23 21:44
1# 垃圾树


理论上的差距最容易说也是最本质的，就是研究方法的不同。欧美研究金融的人，几乎都是数理系毕业，其数学水平至少可以和数学系研究生相媲美，因为他们在看来，金融是纯粹的理工科。而我们呢，有几个人会认为金融和数学会有那么大的关系？中国研究金融的人，有几个是在本科阶段就打好了足够的数学基础的？恐怕，很多是因为不想学数学才学的金融的吧。

理论上的认识不足，又导致了人们观念的落后，从而导致了制度的落后，观念与制度的落后有导致了教学与研究方法的落后，如此循环往复，最终导致了我国在国际金融市场上的被动挨打局面。

看了前几天我们的国企赔了几百个亿的新闻，心疼啊。

一言以蔽之：我国大面积缺乏具有深厚数理功底的研究工作人员，虽说我们已经有了彭实戈，严加鞍这样的大家。

恩，中国的文理分科是个问题。把金融视为文科是个问题。


实际上，美国一直把数学作为提振整个美国的一个基础学科来看待。我们国家实际上不重视数学，包括现在对数学竞赛的恶评都是不对的。按我的看法，必须选拔数学和物理精英组建像法国巴黎理工那样的牛校。

其实看看现在美国搞经济学和金融学的很多法国牛人，本科都是巴黎理工毕业的。