协整检验结果挺好，但是做脉冲响应效果不是很明显

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关键词：脉冲响应 协整检验 VaR 时间序列分析

协整结果和脉冲关系不大
协整只要存在协整关系就可以了，脉冲要看VAR的情况，比如VAR是否稳定等

胖胖小龟宝 发表于 2019-3-27 16:39
协整结果和脉冲关系不大
协整只要存在协整关系就可以了，脉冲要看VAR的情况，比如VAR是否稳定等

VAR是稳定的，检验结果显示 单位根的倒数全部在单位圆内

遇到同样的问题 看论文上有说是协整检验是检验变量之间长期均衡的关系 而脉冲只是短期关系 所以得出的结果会有所不同 甚至截然相反

巴拉巴拉吧拉吧 发表于 2020-6-30 18:59
遇到同样的问题 看论文上有说是协整检验是检验变量之间长期均衡的关系 而脉冲只是短期关系 所以得出的结果会 ...

你好 请问一下 脉冲响应后 会发散 但是面板数据是稳定的 这种可能是那里出现问题了呢？谢谢

LLL-XXX 发表于 2020-8-5 16:08
你好 请问一下 脉冲响应后 会发散 但是面板数据是稳定的 这种可能是那里出现问题了呢？谢谢

你好  请问您解决了么？求讲解，很着急，谢谢